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Liquidität

LIQ1: Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

 

 

2. Quartal 2022 1 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

2. Quartal 2022 1 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

1. Quartal 2022 1 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

1. Quartal 2022 1 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

A

Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)

 

 

 

 

1

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

---

10 699 445

---

10 901 794

 

 

 

 

 

 

B

Mittelabflüsse

 

 

 

 

2

Einlagen von Privatkunden

16 598 523

1 506 913

16 519 965

1 495 411

3

davon stabile Einlagen

3 959 076

197 954

3 987 602

199 380

4

davon weniger stabile Einlagen

12 639 447

1 308 959

12 532 363

1 296 031

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

15 308 985

11 988 531

13 208 097

9 958 616

6

davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes

978 802

244 659

984 300

246 027

7

davon nicht operative Einlagen (alle Gegenparteien)

13 590 646

11 004 334

11 629 132

9 117 925

8

davon unbesicherte Schuldverschreibungen

739 538

739 538

594 664

594 664

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps

---

1 239 475

---

1 315 600

10

Weitere Mittelabflüsse

3 814 243

960 063

4 267 953

1 358 635

11

davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen

671 394

519 776

936 760

857 466

12

davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

6 867

6 867

60 300

60 300

13

davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

3 066 736

364 174

3 201 751

371 728

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereit- stellung

245 245

73 915

168 593

56 173

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

11 639 052

7 332

12 329 692

8 993

16

Total der Mittelabflüsse

---

15 776 229

---

14 193 429

 

 

 

 

 

 

C

Mittelzuflüsse

 

 

 

 

17

Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)

4 742 262

3 331 471

4 357 272

3 143 057

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

4 442 874

4 028 983

4 953 438

4 533 859

19

Sonstige Mittelzuflüsse

312 881

312 881

710 776

710 776

20

Total der Mittelzuflüsse

9 498 017

7 673 335

10 021 486

8 387 692

 

 

 

 

 

 

21

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

---

10 699 445

---

10 901 794

22

Total des Nettomittelabflusses

---

8 102 894

---

5 805 737

23

Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (in %)

---

132,04

---

187,78

1 Einfacher Durchschnitt der Monatsendwerte (3 Datenpunkte pro Quartal).

Die durchschnittliche Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR) lag beim Konzern Basler Kantonalbank im 2. Quartal 2022 bei 132,04 %. Die regulatorische Mindestquote von 100,0 % wurde jederzeit eingehalten.

Im ersten Semester 2022 hatten mehrheitlich die Veränderungen der Nettomittelabflüsse einen wesentlichen Einfluss auf den LCR, da sich der Bestand an qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) insgesamt nicht wesentlich verändert hat.

Die Nettomittelabflüsse wurden mehrheitlich von den Mittelabflüssen aus ungesicherten sowie besicherten Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps beeinflusst. Wesentliche Einflussfaktoren der Mittelabflüsse stellen vollwertige werthaltige Forderungen dar, welche sich aus vertraglichen Mittelabflüsse innerhalb des 30-Tage-Horizonts ergeben.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

30.06.2022

 

a

b

c

d

e

 

 

Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten

Gewichtete Werte

 

 

Keine Fälligkeit

<6 Monate

≥6 Monate bis <1 Jahr

≥1 Jahr

 

Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)

1

Eigenkapitalinstrumente

4 913 247

–

–

–

4 913 247

2

Regulatorisches Eigenkapital 1

4 913 247

–

–

–

4 913 247

4

Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:

19 588 723

50 190

3 891

3 030

17 976 939

5

«Stabile» Einlagen

5 902 632

3 008

2 063

546

5 612 864

6

«Weniger stabile» Einlagen

13 686 091

47 181

1 828

2 484

12 364 075

7

Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):

4 346 332

–

–

–

1 963 625

8

Operative Einlagen

715 160

–

–

–

357 580

9

Nicht operative Einlagen

3 631 172

–

–

–

1 606 046

11

Sonstige Verbindlichkeiten

4 615 374

11 857 659

204 728

10 356 778

11 658 844

13

Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente

4 615 374

11 857 659

204 728

10 356 778

11 658 844

14

Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

36 512 655

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)

15

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR

---

---

---

---

136 615

16

Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten

796 490

–

–

–

398 245

17

Performing Kredite und Wertschriften

6 763 557

12 029 044

3 149 592

20 321 112

26 636 752

18

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert

477 671

2 530 274

–

–

300 794

19

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert

704 399

3 228 826

155 320

132 464

1 140 082

20

Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon

5 391 784

4 591 846

1 353 625

6 676 644

12 794 795

21

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

–

–

–

5 026 366

3 824 880

22

Performing Wohnliegenschaftskredite:

112 671

1 272 232

1 241 721

13 006 620

11 503 632

23

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

112 671

1 272 232

1 241 721

13 006 620

11 503 632

24

Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien

77 033

405 866

398 925

505 383

897 449

26

Andere Aktiva

1 937 188

2 856 655

2 804

730 633

2 536 157

27

Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold

317 985

---

---

–

270 287

29

NSFR-Aktiva in Form von Derivaten

---

–

–

241 297

–

30

NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin

---

–

–

241 297

241 297

31

Alle verbleibenden Aktiva

1 619 203

12 309

2 804

248 040

1 882 356

32

Ausserbilanzielle Positionen

---

2 844 347

–

–

142 217

33

Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

29 707 769

 

 

 

 

 

 

 

34

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)

---

---

---

---

122,91

1 Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.

Mit dem Inkrafttreten der Bestimmungen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) wird eine fristenkongruente und nachhaltige Refinanzierung von Banken gewährleistet. Ziel ist es die langfristig verfügbaren Finanzierungsmittel auf der Passivseite in ein ausgewogenes Verhältnis zur erforderlichen Finanzierung für Positionen auf der Aktivseite und für Ausserbilanzpositionen zu setzen.

Der Konzern Basler Kantonalbank weist per 30.6.2022 eine Quote von 122,91 % aus. Der regulatorische Zielwert für die Finanzierungsquote beträgt 100,00 %.

Die verfügbare stabile Refinanzierung setzt sich mehrheitlich aus Kundengeldern, Kapitalmarktrefinanzierung sowie Eigenkapitalinstrumente zusammen. Die verfügbare stabile Refinanzierung übertrifft die erforderliche stabile Refinanzierung, welche sich im Wesentlichen aus dem Kreditgeschäft zusammensetzt.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

31.03.2022

 

a

b

c

d

e

 

 

Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten

Gewichtete Werte

 

 

Keine Fälligkeit

<6 Monate

≥6 Monate bis <1 Jahr

≥1 Jahr

 

Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)

1

Eigenkapitalinstrumente

4 913 130

–

–

–

4 913 130

2

Regulatorisches Eigenkapital 1

4 913 130

–

–

–

4 913 130

4

Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:

19 695 619

26 170

5 865

1 630

18 051 944

5

«Stabile» Einlagen

5 903 786

1 917

2 799

446

5 613 523

6

«Weniger stabile» Einlagen

13 791 834

24 253

3 066

1 184

12 438 421

7

Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):

5 103 925

–3 645

–

–

2 354 741

8

Operative Einlagen

950 376

–

–

–

475 188

9

Nicht operative Einlagen

4 153 550

–3 645

–

–

1 879 553

11

Sonstige Verbindlichkeiten

5 135 486

12 180 045

350 974

10 455 255

11 510 374

13

Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente

5 135 486

12 180 045

350 974

10 455 255

11 510 374

14

Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

36 830 188

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)

15

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR

---

---

---

---

341 355

16

Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten

772 275

–

–

–

386 137

17

Performing Kredite und Wertschriften

5 025 895

9 057 603

2 311 537

25 676 120

27 813 269

18

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert

730 547

2 869 346

–

–

834 109

19

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert

639 288

2 907 717

199 668

532 327

1 405 263

20

Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon

3 518 828

1 967 511

724 084

11 888 451

13 725 435

21

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

–

–

–

5 304 112

4 005 651

22

Performing Wohnliegenschaftskredite:

60 199

1 236 507

1 295 564

12 892 200

11 389 941

23

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

60 199

1 236 507

1 295 564

12 892 200

11 389 941

24

Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien

77 033

76 521

92 221

363 143

458 520

26

Andere Aktiva

1 619 583

3 163 806

784

565 894

2 109 197

27

Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold

286 936

---

---

–

243 895

29

NSFR-Aktiva in Form von Derivaten

---

–

–

241 297

42 851

30

NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin

---

–

–

118 103

118 103

31

Alle verbleibenden Aktiva

1 332 647

6 560

784

206 495

1 546 485

32

Ausserbilanzielle Positionen

---

3 157 247

–

–

157 862

33

Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

30 649 958

 

 

 

 

 

 

 

34

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)

---

---

---

---

120,16

1 Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.