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Marktrisiko

Das Marktrisiko ist die Gefahr eines Verlusts aus Wertschwankungen einer Position, die durch eine Veränderung der ihren Preis bestimmenden Faktoren wie Aktien- oder Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinssätze und deren jeweiligen Volatilitäten ausgelöst wird. Diese Wertschwankungen können sowohl Bilanz- als auch Ausserbilanzpositionen betreffen.

MR2: RWA-Veränderung der Positionen unter dem Modellansatz (IMA)

In der folgenden Übersicht werden die RWA-Veränderungen der Positionen des Handelsbuchs unter dem Modellansatz (IMA) innerhalb des 1. Halbjahres 2022 dargestellt.

 

 

a

b

c

d

e

f

 

 

VaR

Stressbasierter VaR

IRC

CRM

Übrige

Total RWA

 

 

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

1

RWA per 31.12.2021

170 358

428 594

598 952

1a

Regulatorische Anpassungen

19 724

–78 172

–58 447

1b

RWA per 31.12.2021 (Tagesendwert)

190 082

350 423

540 505

2

Veränderung im Risikoniveau

–13 619

137 784

124 165

8a

RWA per 30.6.2022 (Tagesendwert)

176 463

488 207

664 670

8b

Regulatorische Anpassungen

–52 759

–120 127

–172 887

8

RWA per 30.6.2022

123 704

368 079

491 784

Begriffserläuterungen:

MR3: Modellbasierte Werte für das Handelsbuch

In der folgenden Übersicht werden Minimum, Maximum, Durchschnitt sowie die Halbjahresendwerte des mit dem Modellansatz berechneten Value at Risk in einem 10-Tage-Horizont dargestellt.

 

 

a in 1000 CHF

1

Maximum

5 475

2

Durchschnitt

3 022

3

Minimum

1 551

4

VaR per 30.6.2022

3 629

5

Maximum

11 821

6

Durchschnitt

7 546

7

Minimum

4 993

8

Stressbasierter VaR per 30.6.2022

10 015

MR4: Vergleich der VaR-Schätzungen mit Gewinnen und Verlusten

Die folgende Backtesting-Grafik stellt den regulatorischen Value at Risk dem täglichen Handels-P&L während eines Jahres gegenüber. Unser Markt-Risikomodell verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 keine Ausnahmefälle. Unter Ausnahmefällen versteht die Basler Kantonalbank alle Tagesverluste, die über dem 99%-Tages-Value at Risk liegen. Unter normalen Umständen erwartet die Basler Kantonalbank zwei bis drei solche Ausnahmefälle pro Jahr.