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Wichtige aufsichtsrechtliche Kennzahlen und RWAs

In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio, LCR und NSFR der letzten Perioden tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.

KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen

 

 

a

c

e

 

 

30.6.2022

31.12.2021

30.6.2021

 

Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF)

 

 

 

1

Hartes Kernkapital (CET1)

4 023 232

4 023 088

3 894 881

1a

Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste

4 023 232

4 023 088

3 894 881

2

Kernkapital (T1)

4 154 676

4 151 737

4 025 382

2a

Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste

4 154 676

4 151 737

4 025 382

3

Gesamtkapital

4 235 242

4 231 493

4 102 846

3a

Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste

4 235 242

4 231 493

4 102 846

 

Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF)

 

 

 

4

RWA

23 391 835

22 869 581

24 203 428

4a

Mindesteigenmittel

1 871 347

1 829 566

1 936 274

 

Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

 

 

 

5

CET1-Quote (%)

17,20

17,59

16,09

5a

CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%)

17,20

17,59

16,09

6

Kernkapitalquote (%)

17,76

18,15

16,63

6a

Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%)

17,76

18,15

16,63

7

Gesamtkapitalquote (%)

18,11

18,50

16,95

7a

Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%)

18,11

18,50

16,95

 

CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)

 

 

 

8

Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (%)

2,50

2,50

2,50

11

Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%)

2,50

2,50

2,50

12

Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen)

10,11

10,50

8,95

 

Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)

 

 

 

12a

Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%)

4,00

4,00

4,00

12b

Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) 1

12c

CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

7,80

7,80

7,80

12d

T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

9,60

9,60

9,60

12e

Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

12,00

12,00

12,00

 

Basel III Leverage Ratio

 

 

 

13

Gesamtengagement (in 1000 CHF)

61 588 329

59 937 772

62 190 023

14

Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements)

6,75

6,93

6,47

14a

Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste

6,75

6,93

6,47

1 Der antizyklische Kapitalpuffer wurde vom Bundesrat am 27.3.2020 aufgrund der Corona-Krise deaktiviert.

 

 

 

a

b

c

d

e

 

 

 

30.6.2022

31.3.2022

31.12.2021

30.9.2021

30.6.2021

 

Liquiditätsquote (LCR)

 

 

 

 

 

 

15

Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven

in 1000 CHF

10 699 445

10 901 794

10 495 513

10 200 927

9 978 697

16

Nenner der LCR: Total des Nettomittel- abflusses

in 1000 CHF

8 102 894

5 805 737

4 493 534

3 654 884

5 706 906

17

Liquiditätsquote, LCR

in %

132,04

187,78

233,57

279,10

174,85

 

Finanzierungsquote (NSFR) 1

 

 

 

 

 

 

18

Verfügbare stabile Refinanzierung

in 1000 CHF

36 512 655

36 830 188

36 688 415

19

Erforderliche stabile Refinanzierung

in 1000 CHF

29 707 769

30 649 958

29 207 512

20

Finanzierungsquote, NSFR

in %

122,91

120,16

125,61

1 Erstmalige Publikation per 31.12.2021.

OV1: Überblick der risikogewichteten Positionen

In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigem Berechnungsansatz zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8 % der risikogewichteten Aktiven.

 

 

a

b

c

 

 

RWA

RWA

Mindesteigen- mittel

 

 

30.6.2022

31.12.2021

30.6.2022

 

 

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

1

Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1

19 354 598

18 770 909

1 548 368

2

davon mit Standardansatz (SA) bestimmt 1

19 354 598

18 770 909

1 548 368

6

Gegenparteikreditrisiko (CCR)

1 672 448

1 165 502

133 796

7

davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR)

831 214

844 490

66 497

9

davon andere (CCR) 2

841 235

321 012

67 299

10

Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA)

552 267

1 129 412

44 182

20

Marktrisiko

731 841

753 674

58 547

21

davon mit Standardansatz bestimmt

240 057

154 722

19 204

22

davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt

491 784

598 952

39 343

24

Operationelles Risiko

1 080 681

1 050 085

86 454

27

Total

23 391 835

22 869 581

1 871 347

1 Inklusive nicht gegenparteibezogener Risiken.

2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) werden nach dem umfassenden Ansatz (FINMA-RS 2017/7, Rz 191 - 278) berechnet.