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Liquidität

LIQ1: Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

 

 

2. Quartal 2023 1 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

2. Quartal 2023 1 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

1. Quartal 2023 1 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

1. Quartal 2023 1 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

A

Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)

 

 

 

 

1

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

---

9 213 218

---

8 906 360

 

 

 

 

 

 

B

Mittelabflüsse

 

 

 

 

2

Einlagen von Privatkunden

16 449 540

1 503 654

16 533 171

1 501 879

3

davon stabile Einlagen

3 736 075

186 804

3 906 652

195 333

4

davon weniger stabile Einlagen

12 713 464

1 316 850

12 626 520

1 306 547

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

12 716 121

8 990 173

13 099 012

9 369 712

6

davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes

1 032 873

258 169

981 842

245 403

7

davon nicht operative Einlagen (alle Gegenparteien)

11 681 854

8 730 610

12 115 302

9 122 441

8

davon unbesicherte Schuldverschreibungen

1 394

1 394

1 868

1 868

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps

---

1 614 237

---

1 145 623

10

Weitere Mittelabflüsse

4 297 958

1 280 540

4 211 167

1 219 830

11

davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen

761 503

757 382

755 153

729 141

12

davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

35 000

35 000

–

–

13

davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

3 427 087

413 790

3 374 245

408 919

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereit- stellung

209 869

35 533

200 029

78 378

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

11 093 302

11 225

10 661 899

8 303

16

Total der Mittelabflüsse

---

13 435 363

---

13 323 725

 

 

 

 

 

 

C

Mittelzuflüsse

 

 

 

 

17

Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)

6 156 361

4 096 418

5 716 197

3 879 891

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

3 960 481

3 172 787

4 375 536

3 348 158

19

Sonstige Mittelzuflüsse

647 607

647 607

697 918

697 918

20

Total der Mittelzuflüsse

10 764 449

7 916 811

10 789 651

7 925 967

 

 

 

 

 

 

21

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

---

9 213 218

---

8 906 360

22

Total des Nettomittelabflusses

---

5 518 551

---

5 397 757

23

Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (in %)

---

166,9

---

165,0

1 Einfacher Durchschnitt der Monatsendwerte (3 Datenpunkte pro Quartal).

Die durchschnittliche Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR) lag beim Konzern Basler Kantonalbank im 2. Quartal 2023 bei 166,9 %. Die regulatorische Mindestquote von 100,0 % wurde jederzeit eingehalten.

Im ersten Semester 2023 hatten mehrheitlich die Veränderungen des Bestandes an qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) einen positiven Einfluss auf den LCR, während sich die Nettomittelabflüsse leicht erhöhten. 

Die Nettomittelabflüsse wurden mehrheitlich von den Mittelabflüssen aus ungesicherten sowie besicherten Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps beeinflusst. Wesentliche Einflussfaktoren der Mittelabflüsse stellen vollwertige werthaltige Forderungen dar, welche sich aus vertraglichen Mittelabflüsse innerhalb des 30-Tage-Horizonts ergeben.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

30.6.2023

 

a

b

c

d

e

 

Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten

Gewichtete Werte

Keine Fälligkeit

<6 Monate

≥6 Monate bis <1 Jahr

≥1 Jahr

 

Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)

1

Eigenkapitalinstrumente

5 041 793

–

–

–

5 041 793

2

Regulatorisches Eigenkapital 1

5 041 793

–

–

–

5 041 793

4

Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:

19 375 114

450 603

149 371

58 330

18 327 722

5

«Stabile» Einlagen

5 690 123

91 514

54 617

34 156

5 578 598

6

«Weniger stabile» Einlagen

13 684 990

359 089

94 753

24 174

12 749 124

7

Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):

3 631 788

–0

–

–

1 647 162

8

Operative Einlagen

852 706

–0

–

–

426 353

9

Nicht operative Einlagen

2 779 082

0

–

–

1 220 809

11

Sonstige Verbindlichkeiten

2 733 282

12 147 450

1 182 613

10 510 065

12 871 459

13

Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente

2 733 282

12 147 450

1 182 613

10 510 065

12 871 459

14

Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

37 888 135

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)

15

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR

---

---

---

---

190 074

16

Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten

392 241

–

–

–

196 121

17

Performing Kredite und Wertschriften

9 663 087

10 988 580

2 845 877

20 246 901

27 129 739

18

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert

–

3 517 631

–

–

351 763

19

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert

2 126 711

970 327

199 987

1 002 421

1 566 970

20

Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon

7 323 280

4 893 404

1 221 735

5 172 891

12 510 718

21

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

–

–

–

5 544 704

4 051 519

22

Performing Wohnliegenschaftskredite:

171 373

1 488 836

1 355 724

13 490 208

12 077 243

23

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

171 373

1 488 836

1 355 724

13 490 208

12 077 243

24

Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien

41 723

118 382

68 431

581 382

623 046

26

Andere Aktiva

2 279 791

3 280 411

3 050

255 301

2 685 260

27

Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold

174 791

---

---

–

148 573

30

NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin

---

–

–

194 026

194 026

31

Alle verbleibenden Aktiva

2 105 000

9 807

3 050

61 275

2 179 132

32

Ausserbilanzielle Positionen

---

3 270 604

–

–

163 530

33

Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

30 201 194

 

 

 

 

 

 

 

34

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)

---

---

---

---

125,5

1 Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.

Mit den Bestimmungen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) wird eine fristenkongruente und nachhaltige Refinanzierung von Banken gewährleistet. Ziel ist es die langfristig verfügbaren Finanzierungsmittel auf der Passivseite in ein ausgewogenes Verhältnis zur erforderlichen Finanzierung für Positionen auf der Aktivseite und für Ausserbilanzpositionen zu setzen.

Der Konzern Basler Kantonalbank weist per 30. Juni 2023 eine Quote von 125,5 % aus. Der regulatorische Zielwert für die Finanzierungsquote beträgt 100,00 %.

Die verfügbare stabile Refinanzierung setzt sich mehrheitlich aus Kundengeldern, Kapitalmarktrefinanzierung sowie Eigenkapitalinstrumente zusammen. Die verfügbare stabile Refinanzierung übertrifft die erforderliche stabile Refinanzierung, welche sich im Wesentlichen aus dem Kreditgeschäft zusammensetzt.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

31.3.2023

 

a

b

c

d

e

 

Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten

Gewichtete Werte

Keine Fälligkeit

<6 Monate

≥6 Monate bis <1 Jahr

≥1 Jahr

 

Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)

1

Eigenkapitalinstrumente

5 042 468

–

–

–

5 042 468

2

Regulatorisches Eigenkapital 1

5 042 468

–

–

–

5 042 468

4

Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:

19 512 412

279 137

99 566

24 171

18 219 574

5

«Stabile» Einlagen

5 788 203

43 916

35 854

13 427

5 588 002

6

«Weniger stabile» Einlagen

13 724 209

235 221

63 712

10 744

12 631 571

7

Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):

4 861 743

–0

–

–

2 277 812

8

Operative Einlagen

944 201

0

–

–

472 101

9

Nicht operative Einlagen

3 917 541

–0

–

–

1 805 711

11

Sonstige Verbindlichkeiten

4 397 702

13 376 962

511 931

10 429 730

12 869 508

13

Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente

4 397 702

13 376 962

511 931

10 429 730

12 869 508

14

Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

38 409 362

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)

15

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR

---

---

---

---

178 564

16

Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten

354 272

–

–

–

177 136

17

Performing Kredite und Wertschriften

9 699 977

13 645 917

3 053 293

19 493 690

26 871 868

18

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert

1 028 264

2 070 413

–

–

309 868

19

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert

1 159 390

3 429 879

185 793

970 227

1 751 514

20

Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon

7 295 778

6 728 975

1 254 419

4 579 479

12 228 632

21

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

–

–

–

5 357 179

3 998 867

22

Performing Wohnliegenschaftskredite:

175 057

1 302 128

1 529 444

13 443 497

12 022 095

23

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

175 057

1 302 128

1 529 444

13 443 497

12 022 095

24

Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien

41 489

114 523

83 637

500 487

559 760

26

Andere Aktiva

2 328 792

3 394 515

5 466

254 564

2 765 910

27

Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold

167 272

---

---

–

142 181

29

NSFR-Aktiva in Form von Derivaten

---

–

–

–

–

30

NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin

---

–

–

200 872

200 872

31

Alle verbleibenden Aktiva

2 161 521

34 161

5 466

53 692

2 254 840

32

Ausserbilanzielle Positionen

---

3 360 354

–

–

168 018

33

Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

29 993 478

 

 

 

 

 

 

 

34

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)

---

---

---

---

128,1

1 Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.