Marktrisiko

Das Marktrisiko ist die Gefahr eines Verlusts aus Wertschwankungen einer Position, die durch eine Veränderung der ihren Preis bestimmenden Faktoren wie Aktien- oder Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinssätze und deren jeweiligen Volatilitäten ausgelöst wird. Diese Wertschwankungen können sowohl Bilanz- als auch Ausserbilanzpositionen betreffen.

MR2: RWA-Veränderung der Positionen unter dem Modellansatz (IMA)

In der folgenden Übersicht werden die RWA-Veränderungen der Positionen des Handelsbuchs unter dem Modellansatz (IMA) innerhalb des 1. Halbjahres 2021 dargestellt.

 

 

a

b

c

d

e

f

 

 

VaR

Stressbasierter VaR

IRC

CRM

Übrige

Total RWA

 

 

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

in 1000 CHF

1

RWA per 31.12.2020

254 970

408 153

663 123

1a

Regulatorische Anpassungen

–41 914

–131 142

–173 056

1b

RWA per 31.12.2020 (Tagesendwert)

213 056

277 011

490 067

2

Veränderung im Risikoniveau

–36 776

248 696

211 920

8a

RWA per 30.6.2021 (Tagesendwert)

176 281

525 707

701 987

8b

Regulatorische Anpassungen

4 125

–49 219

–45 094

8

RWA per 30.6.2021

180 406

476 488

656 894

Begriffserläuterungen:

MR3: Modellbasierte Werte für das Handelsbuch

In der folgenden Übersicht werden Minimum, Maximum, Durchschnitt sowie die Halbjahresendwerte des mit dem Modellansatz berechneten Value at Risk in einem 10-Tages-Horizont dargestellt.

 

 

a in 1000 CHF

 

VaR für eine Haltedauer von zehn Tagen und einem Konfidenzniveau von 99%

 

1

Maximum

5 912

2

Durchschnitt

4 171

3

Minimum

2 708

4

VaR per 30.6.2021

3 629

 

Stressbasierter VaR für eine Haltedauer von zehn Tagen und einem Konfidenzniveau von 99%

 

5

Maximum

13 329

6

Durchschnitt

8 632

7

Minimum

5 386

8

Stressbasierter VaR per 30.6.2021

10 784

MR4: Vergleich der VaR-Schätzungen mit Gewinnen und Verlusten

Die folgende Backtesting-Grafik stellt den regulatorischen Value at Risk dem täglichen Handels-P&L während eines Jahres gegenüber. Unser Markt-Risikomodell verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 keine Ausnahmefälle. Unter Ausnahmefällen versteht die Basler Kantonalbank alle Tagesverluste, die über dem 99%-Tages-Value at Risk liegen. Unter normalen Umständen erwartet die Basler Kantonalbank zwei bis drei solcher Ausnahmefälle pro Jahr.

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