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Liquidität

LIQ1: Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

 

 

2. Quartal 2024 1 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

2. Quartal 2024 1 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

1. Quartal 2024 1 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

1. Quartal 2024 1 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF

A

Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)

 

 

 

 

1

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

---

9 575 123

---

9 421 960

 

 

 

 

 

 

B

Mittelabflüsse

 

 

 

 

2

Einlagen von Privatkunden

15 505 828

1 421 852

15 556 196

1 419 438

3

davon stabile Einlagen

3 324 510

166 225

3 487 419

174 371

4

davon weniger stabile Einlagen

12 181 318

1 255 627

12 068 777

1 245 067

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

12 230 860

9 013 555

13 017 624

9 602 127

6

davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes

920 186

230 004

895 623

223 863

7

davon nicht operative Einlagen (alle Gegenparteien)

11 132 350

8 605 226

11 925 889

9 182 153

8

davon unbesicherte Schuldverschreibungen

178 325

178 325

196 111

196 111

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps

---

637 968

---

1 048 851

10

Weitere Mittelabflüsse

4 367 284

1 153 855

4 556 320

1 156 950

11

davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen

750 895

680 060

811 598

701 000

12

davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

78 333

78 333

41 000

41 000

13

davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

3 486 654

344 059

3 643 269

354 497

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereit- stellung

190 292

46 387

281 554

128 467

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

11 131 519

16 851

11 132 401

13 034

16

Total der Mittelabflüsse

---

12 290 468

---

13 368 867

 

 

 

 

 

 

C

Mittelzuflüsse

 

 

 

 

17

Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)

5 602 950

3 634 034

6 267 976

4 099 160

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

1 253 929

834 098

2 749 808

1 750 677

19

Sonstige Mittelzuflüsse

524 632

524 632

570 885

570 885

20

Total der Mittelzuflüsse

7 381 512

4 992 765

9 588 669

6 420 722

 

 

 

 

 

 

21

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)

---

9 575 123

---

9 421 960

22

Total des Nettomittelabflusses

---

7 297 703

---

6 948 144

23

Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (in %)

---

131,2

---

135,6

1 Einfacher Durchschnitt der Monatsendwerte (3 Datenpunkte pro Quartal).

Die durchschnittliche Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR) lag beim Konzern Basler Kantonalbank im 2. Quartal 2024 bei 131,2 %. Die regulatorische Mindestquote von 100,0 % wurde jederzeit eingehalten.

Im ersten Semester 2024 hatten mehrheitlich die Veränderungen des Bestandes an qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) einen positiven Einfluss auf den LCR, während sich die Nettomittelabflüsse leicht erhöhten. 

Die Nettomittelabflüsse wurden mehrheitlich von den Mittelabflüssen aus ungesicherten sowie besicherten Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps beeinflusst. Wesentliche Einflussfaktoren der Mittelabflüsse stellen vollwertige werthaltige Forderungen dar, welche sich aus vertraglichen Mittelabflüssen innerhalb des 30-Tage-Horizonts ergeben.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

30.6.2024

 

a

b

c

d

e

 

Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten

Gewichtete Werte

Keine Fälligkeit

<6 Monate

≥6 Monate bis <1 Jahr

≥1 Jahr

 

Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)

1

Eigenkapitalinstrumente

5 204 557

–

–

–

5 204 557

2

Regulatorisches Eigenkapital 1

5 204 557

–

–

–

5 204 557

4

Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:

18 529 596

1 042 959

145 830

210 945

18 239 203

5

«Stabile» Einlagen

5 361 675

220 276

52 268

126 030

5 478 538

6

«Weniger stabile» Einlagen

13 167 921

822 683

93 562

84 915

12 760 665

7

Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):

2 939 381

–224 686

–

223 936

1 340 525

8

Operative Einlagen

627 995

–

–

–

313 997

9

Nicht operative Einlagen

2 311 386

–224 686

–

223 936

1 026 528

11

Sonstige Verbindlichkeiten

3 209 380

11 299 670

1 089 683

10 765 538

13 892 957

13

Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente

3 209 380

11 299 670

1 089 683

10 765 538

13 892 957

14

Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

38 677 242

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)

15

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR

---

---

---

---

254 995

16

Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten

345 037

–

–

–

172 518

17

Performing Kredite und Wertschriften

11 551 224

7 758 053

2 968 523

18 833 273

27 624 450

18

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert

–

1 246 573

–

–

124 657

19

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert

1 890 906

198 279

245 470

1 126 604

1 562 717

20

Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon

9 506 225

4 903 541

1 299 719

3 883 026

13 562 720

21

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

–

–

–

6 048 696

4 455 968

22

Performing Wohnliegenschaftskredite:

114 044

1 367 605

1 400 685

13 574 148

12 095 892

23

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

114 044

1 367 605

1 400 685

13 574 148

12 095 892

24

Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien

40 048

42 055

22 649

249 495

278 464

26

Andere Aktiva

1 540 682

3 737 777

31 433

380 235

2 117 373

27

Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold

154 573

---

---

–

131 387

29

NSFR-Aktiva in Form von Derivaten

---

–

–

35 738

35 738

30

NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin

---

–

–

102 537

102 537

31

Alle verbleibenden Aktiva

1 386 109

1 389

31 433

241 961

1 660 892

32

Ausserbilanzielle Positionen

---

3 736 388

–

–

186 819

33

Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

30 169 336

 

 

 

 

 

 

 

34

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)

---

---

---

---

128,2

1 Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.

Mit den Bestimmungen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) wird eine fristenkongruente und nachhaltige Refinanzierung von Banken gewährleistet. Ziel ist es, die langfristig verfügbaren Finanzierungsmittel auf der Passivseite in ein ausgewogenes Verhältnis zur erforderlichen Finanzierung für Positionen auf der Aktivseite und für Ausserbilanzpositionen zu setzen.

Der Konzern Basler Kantonalbank weist per 30. Juni 2024 eine Quote von 128,2 % aus. Der regulatorische Zielwert für die Finanzierungsquote beträgt 100,0 %.

Die verfügbare stabile Refinanzierung setzt sich mehrheitlich aus Kundengeldern, Kapitalmarktrefinanzierung sowie Eigenkapitalinstrumenten zusammen. Die verfügbare stabile Refinanzierung übertrifft die erforderliche stabile Refinanzierung, welche sich im Wesentlichen aus dem Kreditgeschäft zusammensetzt.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

31.3.2024

 

a

b

c

d

e

 

Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten

Gewichtete Werte

Keine Fälligkeit

<6 Monate

≥6 Monate bis <1 Jahr

≥1 Jahr

 

Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)

1

Eigenkapitalinstrumente

5 204 404

–

–

–

5 204 404

2

Regulatorisches Eigenkapital 1

5 204 404

–

–

–

5 204 404

4

Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:

18 350 214

1 151 162

115 915

212 161

18 151 211

5

«Stabile» Einlagen

5 366 020

259 097

44 654

128 228

5 514 511

6

«Weniger stabile» Einlagen

12 984 193

892 065

71 261

83 933

12 636 700

7

Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):

4 345 394

–1 112 706

–

1 111 826

2 435 090

8

Operative Einlagen

921 650

–

–

–

460 825

9

Nicht operative Einlagen

3 423 745

–1 112 706

–

1 111 826

1 974 265

11

Sonstige Verbindlichkeiten

2 887 631

15 089 527

839 517

10 477 430

13 068 290

13

Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente

2 887 631

15 089 527

839 517

10 477 430

13 068 290

14

Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

38 858 995

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)

15

Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR

---

---

---

---

241 260

16

Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten

517 383

–

–

–

258 692

17

Performing Kredite und Wertschriften

9 971 746

9 848 746

3 406 378

20 625 832

27 989 710

18

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert

–

3 070 652

–

–

307 065

19

Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert

2 268 336

364 713

483 391

1 242 445

1 879 098

20

Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon

7 570 644

5 135 308

1 397 712

5 563 205

13 450 156

21

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

–

–

–

6 059 626

4 471 080

22

Performing Wohnliegenschaftskredite:

92 909

1 221 491

1 486 960

13 526 680

12 022 589

23

Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ

92 909

1 221 491

1 486 960

13 526 680

12 022 589

24

Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien

39 857

56 581

38 314

293 501

330 802

26

Andere Aktiva

1 631 564

3 860 137

1 214

374 298

2 170 975

27

Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold

207 324

---

---

–

176 225

30

NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin

---

–

–

109 412

109 412

31

Alle verbleibenden Aktiva

1 424 241

2 095

1 214

264 886

1 692 435

32

Ausserbilanzielle Positionen

---

3 858 043

–

–

192 902

33

Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung

---

---

---

---

30 660 636

 

 

 

 

 

 

 

34

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)

---

---

---

---

126,7

1 Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.