In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio, LCR und NSFR der letzten Perioden tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
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a |
c |
e |
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30.6.2024 |
31.12.2023 |
30.6.2023 |
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Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF) |
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1 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
4 312 352 |
4 312 199 |
4 151 085 |
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1a |
Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 312 352 |
4 312 199 |
4 151 085 |
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2 |
Kernkapital (T1) |
4 447 683 |
4 447 122 |
4 289 826 |
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2a |
Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 447 683 |
4 447 122 |
4 289 826 |
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3 |
Gesamtkapital |
4 530 903 |
4 528 979 |
4 370 904 |
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3a |
Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 530 903 |
4 528 979 |
4 370 904 |
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Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF) |
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4 |
RWA |
24 977 967 |
24 240 222 |
23 769 921 |
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4a |
Mindesteigenmittel |
1 998 237 |
1 939 218 |
1 901 594 |
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Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) |
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5 |
CET1-Quote (%) |
17,3 |
17,8 |
17,5 |
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5a |
CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,3 |
17,8 |
17,5 |
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6 |
Kernkapitalquote (%) |
17,8 |
18,3 |
18,0 |
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6a |
Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,8 |
18,3 |
18,0 |
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7 |
Gesamtkapitalquote (%) |
18,1 |
18,7 |
18,4 |
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7a |
Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,1 |
18,7 |
18,4 |
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CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) |
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8 |
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (%) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
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11 |
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
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12 |
Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) |
10,1 |
10,7 |
10,4 |
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Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) |
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12a |
Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
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12b |
Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) 1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
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12c |
CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
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12d |
T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
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12e |
Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
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Basel III Leverage Ratio |
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13 |
Gesamtengagement (in 1000 CHF) |
62 140 176 |
61 408 162 |
62 846 563 |
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14 |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) |
7,2 |
7,2 |
6,8 |
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14a |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
7,2 |
7,2 |
6,8 |
1 Auf risikogewichtete Positionen, die mit einer inländischen Wohnliegenschaft grundpfandgesichert sind, müssen zusätzlich 2,5 % Eigenmittel gehalten werden.
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a |
b |
c |
d |
e |
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30.6.2024 |
31.3.2024 |
31.12.2023 |
30.9.2023 |
30.6.2023 |
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Liquiditätsquote (LCR) |
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15 |
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven |
in 1000 CHF |
9 575 123 |
9 421 960 |
7 699 771 |
8 309 272 |
9 213 218 |
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16 |
Nenner der LCR: Total des Nettomittel- abflusses |
in 1000 CHF |
7 297 703 |
6 948 144 |
5 501 150 |
5 364 253 |
5 518 551 |
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17 |
Liquiditätsquote, LCR |
in % |
131,2 |
135,6 |
140,0 |
154,9 |
166,9 |
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Finanzierungsquote (NSFR) |
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18 |
Verfügbare stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
38 677 242 |
38 858 995 |
37 212 445 |
37 812 665 |
37 888 135 |
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19 |
Erforderliche stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
30 169 336 |
30 660 636 |
30 238 486 |
30 844 541 |
30 201 194 |
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20 |
Finanzierungsquote, NSFR |
in % |
128,2 |
126,7 |
123,1 |
122,6 |
125,5 |
OV1: Überblick der risikogewichteten Positionen
In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigem Berechnungsansatz zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8 % der risikogewichteten Aktiven.
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a |
b |
c |
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RWA |
RWA |
Mindesteigen- mittel |
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30.6.2024 |
31.12.2023 |
30.6.2024 |
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in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
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1 |
Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1 |
20 935 238 |
20 583 999 |
1 674 819 |
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2 |
davon mit Standardansatz (SA) bestimmt 1 |
20 935 238 |
20 583 999 |
1 674 819 |
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6 |
Gegenparteikreditrisiko (CCR) |
1 077 845 |
1 106 782 |
86 228 |
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7 |
davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) |
569 039 |
583 759 |
45 523 |
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9 |
davon andere (CCR) 2 |
508 806 |
523 023 |
40 704 |
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10 |
Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) |
564 034 |
524 894 |
45 123 |
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14 |
Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Fallback-Ansatz |
9 968 |
– |
797 |
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15 |
Abwicklungsrisiko |
12 192 |
15 560 |
975 |
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20 |
Marktrisiko |
1 182 222 |
849 810 |
94 578 |
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21 |
davon mit Standardansatz bestimmt |
252 423 |
205 964 |
20 194 |
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22 |
davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt |
929 799 |
643 846 |
74 384 |
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24 |
Operationelles Risiko |
1 196 468 |
1 159 176 |
95 717 |
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27 |
Total |
24 977 967 |
24 240 222 |
1 998 237 |
1 Inklusive nicht gegenparteibezogener Risiken.
2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) werden nach dem umfassenden Ansatz (FINMA-RS 2017/7 «Kreditrisiken – Banken», Rz 191 - 278) berechnet.