In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio und LCR der letzten beiden Perioden gegeben tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
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a |
c |
e |
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31.12.2019 |
30.6.2019 |
31.12.2018 |
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Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF) |
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1 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
3 850 906 |
3 781 844 |
3 790 074 |
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1a |
Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
3 850 906 |
3 781 844 |
3 790 074 |
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2 |
Kernkapital (T1) |
3 920 429 |
3 851 367 |
3 859 615 |
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2a |
Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
3 920 429 |
3 851 367 |
3 859 615 |
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3 |
Gesamtkapital |
3 922 069 |
3 853 233 |
3 860 856 |
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3a |
Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
3 922 069 |
3 853 233 |
3 860 856 |
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Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF) |
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4 |
RWA |
22 553 673 |
22 944 064 |
22 237 066 |
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4a |
Mindesteigenmittel |
1 804 294 |
1 835 525 |
1 778 965 |
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Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) |
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5 |
CET1-Quote (%) |
17,07 |
16,48 |
17,04 |
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5a |
CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,07 |
16,48 |
17,04 |
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6 |
Kernkapitalquote (%) |
17,38 |
16,79 |
17,36 |
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6a |
Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,38 |
16,79 |
17,36 |
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7 |
Gesamtkapitalquote (%) |
17,39 |
16,79 |
17,36 |
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7a |
Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,39 |
16,79 |
17,36 |
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CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) |
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8 |
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2.5% ab 2019) (%) |
2,50 |
2,50 |
1,88 |
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9 |
Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (%) |
– |
– |
– |
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11 |
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) |
2,50 |
2,50 |
1,88 |
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12 |
Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%) |
9,39 |
8,79 |
9,36 |
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Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) |
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12a |
Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
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12b |
Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) |
0,78 |
0,74 |
0,75 |
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12c |
CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
8,58 |
8,54 |
8,55 |
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12d |
T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
10,38 |
10,34 |
10,35 |
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12e |
Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
12,78 |
12,74 |
12,75 |
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a |
c |
e |
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31.12.2019 |
30.6.2019 |
31.12.2018 |
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Basel III Leverage Ratio 1 |
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13 |
Gesamtengagement (in 1000 CHF) |
49 480 400 |
49 443 816 |
47 618 394 |
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14 |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) |
7,92 |
7,79 |
8,11 |
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14a |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
7,92 |
7,79 |
8,11 |
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Liquiditätsquote (LCR) |
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15 |
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (in 1000 CHF) |
7 128 556 |
7 880 495 |
6 377 397 |
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16 |
Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in 1000 CHF) |
5 219 071 |
5 681 136 |
4 977 193 |
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17 |
Liquiditätsquote, LCR (in %) |
136,59 |
138,71 |
128,13 |
1 Die Derivatepositionen für die Leverage Ratio werden ab 2019 nach SA-CCR berechnet.
OVA: Risikomanagementansatz der Bank
Wir verweisen bezüglich des Risikomanagentansatz der Bank auf das Kapitel «Erläuterungen zum Risikomanagement» im Anhang Konzern des publizierten Geschäftsberichts 2019 der Basler Kantonalbank.
OV1: Überblick der risikogewichteten Positionen
In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigem Berechnungsansatz zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8% der risikogewichteten Aktiven.
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a |
b |
c |
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RWA |
RWA |
Mindesteigen- mittel |
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31.12.2019 |
30.6.2019 |
31.12.2019 |
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in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
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1 |
Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1 |
18 301 126 |
18 161 632 |
1 464 090 |
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2 |
Davon mit Standardansatz (SA) bestimmt 1 |
18 301 126 |
18 161 632 |
1 464 090 |
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6 |
Gegenparteikreditrisiko (CCR) |
875 368 |
856 325 |
70 029 |
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7 |
Davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) |
875 368 |
856 325 |
70 029 |
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10 |
Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) |
1 368 242 |
1 357 797 |
109 459 |
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20 |
Marktrisiko |
946 089 |
1 499 701 |
75 687 |
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21 |
Davon mit Standardansatz bestimmt |
151 384 |
209 672 |
12 111 |
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22 |
Davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt |
794 706 |
1 290 029 |
63 576 |
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24 |
Operationelles Risiko |
1 062 846 |
1 068 609 |
85 028 |
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27 |
Total |
22 553 673 |
22 944 064 |
1 804 294 |
1 Inklusive nicht gegenparteibezogene Risiken.