Basler Kantonalbank - Geschäftsbericht 2020

Bezeichnung nach SA-BIZ		Tabellenbezeichnung	Publikation	Periodizität	Verweis

		Wichtige aufsichtsrechtliche Kennzahlen und RWAs
KM1	?p=undefined#BKB_KM1	Grundlegende regulatorische Kennzahlen	ja	halbjährlich
KM2		Grundlegende Kennzahlen «TLAC-Anforderungen (auf Stufe Abwicklungsgruppe)»	nein, nur international systemrelevante Banken	n/a
OVA		Risikomanagementansatz der Bank	ja	jährlich
OV1	?p=undefined#BKB_OV1	Überblick der risikogewichteten Positionen	ja	halbjährlich

		Vergleich zwischen buchhalterischen und aufsichtsrechtlichen Positionen
LI1		Abgleich zwischen buchhalterischen Werten und aufsichtsrechtlichen Positionen 1	ja	jährlich
LI2		Darstellung der Differenzen zwischen den aufsichtsrechtlichen Positionen und den Buchwerten	ja	jährlich
LIA		Erläuterung zu den Differenzen zwischen Buchwerten und aufsichtsrechtlichen Werten	ja	jährlich
PV1		Prudentielle Wertanpassungen	ja	jährlich

		Zusammensetzung des Kapitals
CC1		Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel 2	ja	jährlich
CC2		Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz 1	ja	jährlich
CCA		Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente	ja	jährlich
TLAC1		TLAC Zusammensetzung international systemrelevanter Banken (auf Stufe Abwicklungsgruppe)	nein, nur international systemrelevante Banken	n/a
TLAC2		Wesentliche Gruppengesellschaften – Rang der Forderungen auf Stufe der juristischen Einheit	nein, nur international systemrelevante Banken	n/a
TLAC3		Abwicklungseinheit – Rang der Forderungen auf Stufe der juristischen Einheit	nein, nur international systemrelevante Banken	n/a

1 Tabelle LI1 und Tabelle CC2 werden kombiniert dargestellt.

2 Die Informationen der Tabelle werden zugunsten der Übersichtlichkeit in mehrere thematische Subtabellen aufgegliedert.

Bezeichnung nach SA-BIZ		Tabellenbezeichnung	Publikation	Periodizität	Verweis

		Makroprudentielle Aufsichtsmassnahmen
GSIB1		G-SIB Indikatoren	nein, nur international systemrelevante Banken	n/a
CCyB1		Geografische Aufteilung der Forderungen für den erweiterten antizyklischen Puffer nach Basler Mindeststandards	nein, nur Banken die Art. 44a ERV erfüllen	n/a

		Leverage Ratio
LR1		Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des Gesamtengagements für die Leverage Ratio	ja	jährlich
LR2		Leverage Ratio: detaillierte Darstellung	ja	jährlich

		Liquidität
LIQA		Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken	ja	jährlich
LIQ1	?p=undefined#BKB_LIQ1	Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)	ja	halbjährlich
LIQ2		Liquidität: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)	nein, noch keine Gültigkeit	n/a

Bezeichnung nach SA-BIZ	Tabellenbezeichnung	Publikation	Periodizität	Verweis

	Kreditrisiko
CRA	Kreditrisiko: Allgemeine Informationen	ja	jährlich
CR1	Kreditrisiko: Kreditqualität der Aktiven	ja	jährlich
CR2	Kreditrisiko: Veränderungen in den Portfolien von Forderungen und Schuldtiteln in Ausfall	ja	jährlich
CRB	Kreditrisiko: zusätzliche Angaben zur Kreditqualität der Aktiven 1	ja	jährlich
CRC	Kreditrisiko: Angaben zu Risikominderungstechniken	ja	jährlich
CR3	Kreditrisiken: Gesamtsicht der Risikominderungstechniken	ja	jährlich
CRD	Kreditrisiko: Angaben zur Verwendung externer Ratings im Standardansatz	ja	jährlich
CR4	Kreditrisiko: Risikoexpositionen und Auswirkungen der Kreditrisikominderung nach dem Standardansatz	ja	jährlich
CR5	Kreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz	ja	jährlich
CRE	IRB: Angaben über die Modelle	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a
CR6	IRB: Risikoexposition nach Positionskate- gorien und Ausfallwahrscheinlichkeiten	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a
CR7	IRB: Risikomindernde Auswirkungen von Kreditderivaten auf die Risikogewichtung	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a
CR8	IRB: RWA-Veränderung der Kreditrisiko- positionen	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a
CR9	IRB: Ex post-Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen, nach Positionskategorien	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a
CR10	IRB: Spezialfinanzierungen und Beteiligungstitel unter der einfachen Risiko- gewichtungsmethode	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a

1 Die Informationen der Tabelle werden zugunsten der Übersichtlichkeit in mehrere thematische Subtabellen aufgegliedert.

Bezeichnung nach SA-BIZ	Tabellenbezeichnung	Publikation	Periodizität	Verweis

	Gegenparteikreditrisiko
CCRA	Gegenparteikreditrisiko: Allgemeine Angaben	ja	jährlich
CCR1	Gegenparteikreditrisiko: Analyse nach Ansatz	nein, nur für systemrelevante Banken	n/a
CCR2	Gegenparteikreditrisiko: Bewertungsanpassungen der Kreditpositionen (Credit Valuation Adjustment, CVA) zu Lasten der Eigenmittel	nein, nur für systemrelevante Banken	n/a
CCR3	Gegenparteikreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz	ja	jährlich
CCR4	IRB: Gegenparteikreditrisiko nach Positionskategorie und Ausfallwahrscheinlichkeiten	nein, keine Anwendung des IRB Ansatzes	n/a
CCR5	Gegenparteikreditrisiko: Zusammensetzung der Sicherheiten für die dem Gegenparteikreditrisiko ausgesetzten Positionen	ja	jährlich
CCR6	Gegenparteikreditrisiko: Kreditderivatpositionen	ja	jährlich
CCR7	Gegenparteikreditrisiko: RWA-Veränderung der Gegenparteikreditrisikopositionen unter dem IMM-Ansatz (der EPE-Modellmethode)	nein, keine Anwendung eines IMM Ansatzes	n/a
CCR8	Gegenparteikreditrisiko: Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien	ja	jährlich

Bezeichnung nach SA-BIZ		Tabellenbezeichnung	Publikation	Periodizität	Verweis

		Verbriefung
SECA		Verbriefungen: Allgemeine Angaben	nein, kein Einsatz von Verbriefungen	n/a
SEC1		Verbriefungen: Positionen im Bankenbuch	nein, kein Einsatz von Verbriefungen	n/a
SEC2		Verbriefungen: Positionen im Handelsbuch	nein, kein Einsatz von Verbriefungen	n/a
SEC3		Verbriefungen: Positionen im Bankenbuch und diesbezügliche Mindesteigenmittelanforderungen bei Banken in der Rolle des Originators oder Sponsors	nein, kein Einsatz von Verbriefungen	n/a
SEC4		Verbriefungen: Positionen im Bankenbuch und diesbezügliche Mindesteigenmittelanforderungen bei Banken in der Rolle des «Investors»	nein, kein Einsatz von Verbriefungen	n/a

		Marktrisiko
MRA		Marktrisiko: Allgemeine Angaben	ja	jährlich
MR1		Marktrisiko: Mindesteigenmittel nach dem Standardansatz	ja	jährlich
MRB		Marktrisiko: Angaben bei Verwendung des Modellansatzes (IMA)	ja	jährlich
MR2	?p=undefined#BKB_MR2	Marktrisiko: RWA-Veränderung der Positionen unter dem Modellansatz (IMA)	ja	halbjährlich
MR3	?p=undefined#BKB_MR3	Marktrisiko: Modellbasierte Werte für das Handelsbuch	ja	halbjährlich
MR4	?p=undefined#BKB_MR4	Marktrisiko: Vergleich der VaR-Schätzungen mit Gewinnen und Verlusten	ja	halbjährlich

		Zinsrisiken im Bankenbuch
IRRBBA		Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement des Bankenbuchs	ja	jährlich
IRRBBA1		Zinsrisiken: Quantitative Informationen zur Positionsstruktur und Zinsneufestsetzung	ja	jährlich
IRRBB1		Zinsrisiken: Quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag	ja	jährlich

Bezeichnung nach SA-BIZ	Tabellenbezeichnung	Publikation	Periodizität	Verweis

	Vergütungen
REMA	Vergütungen: Politik	nein, keine Offenlegungspflicht 1	n/a
REM1	Vergütungen: Ausschüttungen	nein, keine Offenlegungspflicht 1	n/a
REM2	Vergütungen: Spezielle Auszahlungen	nein, keine Offenlegungspflicht 1	n/a
REM3	Vergütungen: Unterschiedliche Ausschüttungen	nein, keine Offenlegungspflicht 1	n/a

	Operationelle Risiken
ORA	Operationelle Risiken: Allgemeine Angaben	ja	jährlich

	Corporate Governance
Anhang 5	Corporate Governance	ja	jährlich

1 Der Konzern BKB hat sich für eine freiwillige Offenlegung im Geschäftsbericht entschieden.

Lagebericht

Nachhaltigkeit

Corporate Governance

Vergütungsbericht

Abschluss Konzern

Abschluss Stammhaus

Schematischer Aufbau des Offenlegungsberichts

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