LIQ1: Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)
2. Quartal 20251 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF | 2. Quartal 20251 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF | 1. Quartal 20251 Ungewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF | 1. Quartal 20251 Gewichtete Monatsdurch- schnittswerte in 1000 CHF | ||
A | Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA) | ||||
1 | Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) | --- | 10 215 757 | --- | 8 459 130 |
B | Mittelabflüsse | ||||
2 | Einlagen von Privatkunden | 16 033 265 | 1 375 413 | 15 777 254 | 1 346 872 |
3 | davon stabile Einlagen | 5 341 186 | 267 059 | 5 367 472 | 268 374 |
4 | davon weniger stabile Einlagen | 10 692 079 | 1 108 354 | 10 409 782 | 1 078 498 |
5 | Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel | 12 682 784 | 8 619 661 | 11 335 634 | 7 759 240 |
6 | davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes | 1 352 369 | 338 020 | 1 184 250 | 295 999 |
7 | davon nicht operative Einlagen (alle Gegenparteien) | 11 316 749 | 8 267 975 | 10 040 718 | 7 352 574 |
8 | davon unbesicherte Schuldverschreibungen | 13 667 | 13 667 | 110 667 | 110 667 |
9 | Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps | --- | 678 229 | --- | 945 861 |
10 | Weitere Mittelabflüsse | 4 603 607 | 1 388 959 | 4 562 237 | 1 322 198 |
11 | davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen | 995 724 | 953 205 | 1 006 055 | 895 012 |
12 | davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten | 25 633 | 25 633 | 30 433 | 30 433 |
13 | davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten | 3 508 947 | 336 818 | 3 461 797 | 332 801 |
14 | Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereit- stellung | 183 336 | 183 336 | 150 713 | 150 266 |
15 | Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung | 11 533 238 | 12 608 | 11 370 355 | 11 633 |
16 | Total der Mittelabflüsse | --- | 12 258 207 | --- | 11 536 070 |
C | Mittelzuflüsse | ||||
17 | Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo- Geschäfte) | 5 528 713 | 3 339 757 | 6 408 487 | 4 119 565 |
18 | Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen | 698 729 | 319 254 | 560 191 | 259 507 |
19 | Sonstige Mittelzuflüsse | 1 004 966 | 1 004 966 | 1 249 422 | 1 249 422 |
20 | Total der Mittelzuflüsse | 7 232 407 | 4 663 977 | 8 218 100 | 5 628 494 |
21 | Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) | --- | 10 215 757 | --- | 8 459 130 |
22 | Total des Nettomittelabflusses | --- | 7 594 230 | --- | 5 907 576 |
23 | Quote für die kurzfristige Liquidität LCR (in %) | --- | 134,5 | --- | 143,2 |
1Einfacher Durchschnitt der Monatsendwerte (3 Datenpunkte pro Quartal).
Erläuterungen zur Liquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR)
Ziel der Liquidity Coverage Ratio (LCR) ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit einer Bank für eine Periode von 30 Kalendertagen unabhängig von kurzfristigen Refinanzierungsengpässen aufgrund von Liquiditätsschocks oder Liquiditätsstresssituationen zu gewährleisten. Die LCR simuliert einen kurzfristigen ausserordentlichen Abzug von Kundeneinlagen und stellt diesen Nettomittelabfluss einem Bestand an qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiva HQLA) gegenüber, wobei der Nettomittelabfluss innerhalb der 30-tägigen Stressperiode dauerhaft nicht höher als der Bestand an HQLA sein darf.
Informationen über die LCR
Die durchschnittliche Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR) lag beim Konzern Basler Kantonalbank im 2. Quartal 2025 bei 134,5 % (Vorquartal 143,2 %) mit einer Schwankungsbreite zwischen 128,9 % und 141,1 %. Die regulatorische Mindestquote von 100,0 % wurde jederzeit eingehalten.
Wesentliche Einflussfaktoren und deren Entwicklung
Der Rückgang der kurzfristigen Liquiditätsquote (LCR) im 2. Quartal 2025 gegenüber dem 1. Quartal 2025 ist vor allem auf die Zunahme des Nettomittelabflusses zurückzuführen. Die qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) haben im 2. Quartal 2025 ebenfalls zugenommen, prozentuell jedoch weniger stark im Vergleich zur Zunahme beim Nettomittelabfluss.
Im Vergleich zum 2. Halbjahr 2024 liegt die LCR im 1. Halbjahr 2025 insgesamt auf ähnlichem Niveau.
Zusammensetzung der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)
Im 2. Quartal 2025 bestehen die HQLA zu 91,6 % aus Aktiven der Kategorie 1. Die Einlage bei der Schweizerischen Nationalbank ist der Hauptbestandteil dieser Aktiven. Die HQLA der Kategorie 2a bestehen mehrheitlich aus Wertpapieren der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG sowie der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG.
Konzentrationen von Finanzierungsquellen
Der Konzern Basler Kantonalbank vermeidet hohe Konzentrationen auf einzelne Gegenparteien, Laufzeiten und/oder Währungen und achtet auf eine gute Diversifikation der Finanzierungsquellen.
Die wichtigsten Finanzierungsquellen per 30. Juni 2025 stellen die Kundeneinlagen (49,5 % der Bilanzsumme) sowie die Anleihen und Pfandbriefdarlehen (20,6 % der Bilanzsumme) dar.
Derivatepositionen und mögliche Sicherheitenanforderungen
Zur Quantifizierung des potenziellen Risikos möglicher Hinterlegungspflichten von Bargeld oder Wertschriften im Zusammenhang mit Marktwertveränderungen bei Derivatgeschäften wird der vergangenheitsbezogene Ansatz angewendet. Dabei wird die höchste im Zeitraum von 30 Tagen an oder von einer Gegenpartei vorgenommene Zahlung innerhalb der letzten zwei Jahre eruiert und bei der LCR als Mittelabfluss berücksichtigt. Der daraus ermittelte durchschnittliche Sicherheitenfluss entspricht im 2. Quartal 2025 einem Betrag von 257,7 Mio. CHF.
Währungsinkongruenzen in der LCR
Die Passiven des Konzerns BKB werden überwiegend in Schweizer Franken geführt. In Bezugnahme auf Rz 321 i.V.m. Rz 325 des FINMA-RS 2015/02 "Liquiditätsrisiken – Banken" sind zusätzlich zur ausgewiesenen LCR über alle Währungen sowie zur LCR in Schweizer Franken noch die LCR in Euro und US-Dollar relevant.
LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)
30.6.2025 | a | b | c | d | e | |
Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten | Gewichtete Werte | |||||
Keine Fälligkeit | <6 Monate | ≥6 Monate bis <1 Jahr | ≥1 Jahr | |||
Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF) | ||||||
1 | Eigenkapitalinstrumente | 4 698 123 | - | - | - | 4 698 123 |
2 | Regulatorisches Eigenkapital1 | 4 698 123 | - | - | - | 4 698 123 |
4 | Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Klein- unternehmen: | 19 482 187 | 352 365 | 62 577 | 114 071 | 18 406 323 |
5 | «Stabile» Einlagen | 7 569 316 | 93 402 | 34 003 | 63 223 | 7 375 108 |
6 | «Weniger stabile» Einlagen | 11 912 871 | 258 963 | 28 573 | 50 848 | 11 031 215 |
7 | Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Klein- unternehmen wholesale): | 4 374 437 | 98 336 | - | - | 1 766 748 |
8 | Operative Einlagen | 1 176 648 | - | - | - | 588 324 |
9 | Nicht operative Einlagen | 3 197 790 | 98 336 | - | - | 1 178 424 |
11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 779 531 | 13 390 274 | 1 012 085 | 10 714 736 | 13 497 467 |
13 | Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente | 779 531 | 13 390 274 | 1 012 085 | 10 714 736 | 13 497 467 |
14 | Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung | --- | --- | --- | --- | 38 368 662 |
Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF) | ||||||
15 | Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR | --- | --- | --- | --- | 264 024 |
16 | Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten | 96 115 | - | - | - | 48 058 |
17 | Performing Kredite und Wertschriften | 11 615 497 | 8 675 977 | 4 229 540 | 16 956 885 | 28 782 540 |
18 | Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert | - | 862 772 | - | - | 86 277 |
19 | Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert | 1 251 982 | 659 084 | 602 832 | 1 530 572 | 2 130 029 |
20 | Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon | 8 723 087 | 5 327 294 | 1 569 246 | 3 198 058 | 13 754 039 |
21 | Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ | - | - | - | 10 000 | 6 500 |
22 | Performing Wohnliegenschaftskredite: | 1 640 424 | 1 770 849 | 2 013 326 | 11 780 294 | 12 381 368 |
23 | Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ | 1 640 424 | 1 770 849 | 2 013 326 | 11 780 294 | 12 381 368 |
24 | Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien | 3 | 55 978 | 44 136 | 447 961 | 430 827 |
25 | Aktiva mit zugehörigen abhängigen Verbindlichkeiten | - | 175 711 | 2 690 | 32 136 | - |
26 | Andere Aktiva | 1 563 116 | 3 694 908 | 2 877 | 296 596 | 2 053 102 |
27 | Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold | 55 597 | --- | --- | - | 47 258 |
29 | NSFR-Aktiva in Form von Derivaten | --- | - | - | 31 318 | 31 318 |
30 | NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin | --- | - | - | 104 329 | 104 329 |
31 | Alle verbleibenden Aktiva | 1 507 518 | 14 850 | 2 877 | 160 948 | 1 686 194 |
32 | Ausserbilanzielle Positionen | --- | 3 680 058 | - | - | 184 003 |
33 | Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung | --- | --- | --- | --- | 31 147 724 |
34 | Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%) | --- | --- | --- | --- | 123,2 |
1Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.
Erläuterungen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)
Mit den Bestimmungen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) wird eine fristenkongruente und nachhaltige Refinanzierung von Banken gewährleistet. Ziel ist es, die langfristig verfügbaren Finanzierungsmittel (Available Stable Funding, ASF) auf der Passivseite in ein ausgewogenes Verhältnis zur erforderlichen Finanzierung (Required Stable Funding, RSF) für Positionen auf der Aktivseite und für Ausserbilanzpositionen zu setzen.
Informationen über die NSFR
Der Konzern Basler Kantonalbank weist per 30. Juni 2025 eine Quote von 123,2 % (Vorquartal 124,7 %, Vorjahr 128,2 %) aus. Der regulatorische Zielwert für die Finanzierungsquote von 100,0 % wurde eingehalten.
Wesentliche Einflussfaktoren und Veränderungen innerhalb des Berichtszeitraums
Die verfügbare stabile Refinanzierung (ASF) setzt sich mehrheitlich aus Sichteinlagen und Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalinstrumenten zusammen. Diesen gegenüber steht die erforderliche stabile Refinanzierung (RSF), welche sich im Wesentlichen aus dem Kreditgeschäft zusammensetzt.
LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)
31.3.2025 | a | b | c | d | e | |
Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten | Gewichtete Werte | |||||
Keine Fälligkeit | <6 Monate | ≥6 Monate bis <1 Jahr | ≥1 Jahr | |||
Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF) | ||||||
1 | Eigenkapitalinstrumente | 4 698 123 | - | - | - | 4 698 123 |
2 | Regulatorisches Eigenkapital1 | 4 698 123 | - | - | - | 4 698 123 |
4 | Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Klein- unternehmen: | 19 194 407 | 500 905 | 92 197 | 123 659 | 18 315 369 |
5 | «Stabile» Einlagen | 7 508 458 | 101 505 | 49 062 | 69 650 | 7 345 724 |
6 | «Weniger stabile» Einlagen | 11 685 950 | 399 400 | 43 136 | 54 009 | 10 969 645 |
7 | Unbesicherte Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Klein- unternehmen wholesale): | 4 211 857 | 97 903 | - | - | 1 896 438 |
8 | Operative Einlagen | 1 109 818 | - | - | - | 554 909 |
9 | Nicht operative Einlagen | 3 102 040 | 97 903 | - | - | 1 341 529 |
11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1 264 855 | 17 097 564 | 1 781 710 | 10 595 710 | 14 154 708 |
13 | Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente | 1 264 855 | 17 097 564 | 1 781 710 | 10 595 710 | 14 154 708 |
14 | Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung | --- | --- | --- | --- | 39 064 638 |
Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF) | ||||||
15 | Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR | --- | --- | --- | --- | 245 754 |
16 | Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten | 82 903 | - | - | - | 41 452 |
17 | Performing Kredite und Wertschriften | 11 958 095 | 11 487 626 | 4 228 779 | 17 640 638 | 28 972 270 |
18 | Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Level 1-HQLA besichert | - | 2 077 219 | - | - | 207 722 |
19 | Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Level 1-HQLA besichert oder unbesichert | 1 802 591 | 609 668 | 506 870 | 1 664 988 | 2 290 676 |
20 | Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon | 8 564 779 | 7 556 545 | 1 789 020 | 3 187 167 | 13 613 500 |
21 | Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ | - | - | - | 10 000 | 6 500 |
22 | Performing Wohnliegenschaftskredite: | 1 590 687 | 1 205 625 | 1 878 723 | 12 402 372 | 12 485 779 |
23 | Mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ | 1 590 687 | 1 205 625 | 1 878 723 | 12 402 372 | 12 485 779 |
24 | Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien | 37 | 38 569 | 54 166 | 386 111 | 374 593 |
25 | Aktiva mit zugehörigen abhängigen Verbindlichkeiten | - | 13 390 | 4 500 | 20 871 | - |
26 | Andere Aktiva | - | 3 643 804 | 7 418 | 1 825 884 | 2 056 910 |
27 | Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold | - | --- | --- | - | 39 010 |
29 | NSFR-Aktiva in Form von Derivaten | --- | - | - | 31 318 | 31 318 |
30 | NSFR-Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margin | --- | - | - | 104 329 | 104 329 |
31 | Alle verbleibenden Aktiva | - | 2 535 | 7 418 | 1 690 237 | 1 700 190 |
32 | Ausserbilanzielle Positionen | --- | 3 641 269 | - | - | 182 063 |
33 | Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung | --- | --- | --- | --- | 31 316 386 |
34 | Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%) | --- | --- | --- | --- | 124,7 |
1Vor Anwendung regulatorischer Abzüge.