Das Marktrisiko ist die Gefahr eines Verlusts aus Wertschwankungen einer Position, die durch eine Veränderung der ihren Preis bestimmenden Faktoren wie Aktien- oder Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinssätze und deren jeweiligen Volatilitäten ausgelöst wird. Diese Wertschwankungen können sowohl Bilanz- als auch Ausserbilanzpositionen betreffen.
MRA: Marktrisiko – allgemeine Angaben
Für weiterführende Informationen zum Marktrisiko verweisen wir auf das Kapitel Erläuterungen zum Risikomanagement im Anhang Konzern des publizierten Geschäftsberichts 2025 der Basler Kantonalbank.
MR1: Marktrisiken – Mindesteigenmittel nach dem Standardansatz
In der folgenden Übersicht sind die risikogewichteten Aktiven nach dem Standardansatz für Marktrisiken dargestellt.
a | ||
|---|---|---|
Kapitalanforderung nach dem Standardansatz | ||
in 1000 CHF | ||
1 | Allgemeines Zinsrisiko1 | 23 577 |
3 | Rohstoffrisiko | 7 239 |
4 | Wechselkursrisiko | 5 826 |
5 | Credit-Spread-Risiko - Nicht-Verbriefungen | 33 733 |
8 | Ausfallrisiko - Nicht-Verbriefungen | 13 561 |
11 | Restrisiko-Aufschlag | 5 |
12 | Total | 83 941 |
1Beim Wert aus dem allgemeinen Zinsrisiko sind ebenfalls die Kapitalanforderungen enthalten, welche aus der separaten Führung des IRT-Desks resultieren.