CVAA: CVA-Risiko – Allgemeine qualitative Angaben zum CVA-Risikomanagement
CVA-Risiken entstehen im Konzern hauptsächlich durch Zins- und FX-Derivate. Sie werden monatlich durch die Berechnung der Mindesteigenmittel im Basisansatz (BA-CVA) überwacht und wesentliche Änderungen bei individuellen Gegenparteien plausibilisiert. Die CVA-Risiken sind in der ökonomischen Banksteuerung des Konzerns integriert und werden durch den Abschluss von Besicherungsvereinbarungen (CSA) und den Fokus auf Gegenparteien mit guter Bonität begrenzt. Eine aktive Absicherung der CVA-Risiken mit Credit Default Swaps erfolgt aktuell nicht.
CVA1: CVA-Risiko – Reduzierter Basisansatz (BA-CVA)
a | b | ||
|---|---|---|---|
Komponente | RWA nach BA-CVA | ||
in 1000 CHF | in 1000 CHF | ||
1 | Aggregation systematischer Komponenten des CVA-Risikos | 124 609 | n.a |
2 | Aggregation spezifischer Komponenten des CVA-Risikos | 19 390 | n.a |
3 | Total | n.a. | 524 288 |