In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio, LCR und NSFR der letzten Perioden tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
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a |
c |
e |
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31.12.2022 |
30.6.2022 |
31.12.2021 |
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Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF) |
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1 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
4 150 381 |
4 023 232 |
4 023 088 |
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1a |
Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 150 381 |
4 023 232 |
4 023 088 |
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2 |
Kernkapital (T1) |
4 287 562 |
4 154 676 |
4 151 737 |
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2a |
Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 287 562 |
4 154 676 |
4 151 737 |
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3 |
Gesamtkapital |
4 369 549 |
4 235 242 |
4 231 493 |
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3a |
Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 369 549 |
4 235 242 |
4 231 493 |
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Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF) |
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4 |
RWA |
23 492 624 |
23 391 835 |
22 869 581 |
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4a |
Mindesteigenmittel |
1 879 410 |
1 871 347 |
1 829 566 |
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Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) |
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5 |
CET1-Quote (%) |
17,7 |
17,2 |
17,6 |
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5a |
CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,7 |
17,2 |
17,6 |
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6 |
Kernkapitalquote (%) |
18,3 |
17,8 |
18,2 |
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6a |
Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,3 |
17,8 |
18,2 |
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7 |
Gesamtkapitalquote (%) |
18,6 |
18,1 |
18,5 |
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7a |
Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,6 |
18,1 |
18,5 |
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CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) |
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8 |
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (%) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
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11 |
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
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12 |
Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) |
10,6 |
10,1 |
10,5 |
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Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) |
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12a |
Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
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12b |
Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) 1 |
1,0 |
– |
– |
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12c |
CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
8,8 |
7,8 |
7,8 |
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12d |
T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
10,6 |
9,6 |
9,6 |
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12e |
Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
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Basel III Leverage Ratio |
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13 |
Gesamtengagement (in 1000 CHF) |
62 170 759 |
61 588 329 |
59 937 772 |
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14 |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) |
6,9 |
6,8 |
6,9 |
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14a |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
6,9 |
6,8 |
6,9 |
1 Der antizyklische Kapitalpuffer wurde vom Bundesrat am 26. Januar 2022 mit Wirkung ab 30. September 2022 reaktiviert. Auf risikogewichtete Positionen, die mit einer inländischen Wohnliegenschaft grundpfandgesichert sind, müssen zusätzlich 2,5 % Eigenmittel gehalten werden.
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a |
b |
c |
d |
e |
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31.12.2022 |
30.9.2022 |
30.6.2022 |
31.3.2022 |
31.12.2021 |
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Liquiditätsquote (LCR) |
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15 |
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven |
in 1000 CHF |
10 014 560 |
9 795 950 |
10 699 445 |
10 901 794 |
10 495 513 |
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16 |
Nenner der LCR: Total des Nettomittel- abflusses |
in 1000 CHF |
6 482 367 |
6 776 352 |
8 102 894 |
5 805 737 |
4 493 534 |
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17 |
Liquiditätsquote, LCR |
in % |
154,5 |
144,6 |
132,0 |
187,8 |
233,6 |
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Finanzierungsquote (NSFR) |
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18 |
Verfügbare stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
38 039 260 |
37 037 841 |
36 512 655 |
36 830 188 |
36 688 415 |
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19 |
Erforderliche stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
31 073 957 |
31 180 007 |
29 707 769 |
30 649 958 |
29 207 512 |
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20 |
Finanzierungsquote, NSFR |
in % |
122,4 |
118,8 |
122,9 |
120,2 |
125,6 |
OVA: Risikomanagementansatz der Bank
Wir verweisen auf die Erläuterungen zum Risikomanagement im publizierten Geschäftsbericht 2022 der Basler Kantonalbank.
OV1: Überblick über die risikogewichteten Positionen
In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigen Berechnungsansatzes zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8 % der risikogewichteten Aktiven.
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a |
b |
c |
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RWA |
RWA |
Mindesteigen- mittel |
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31.12.2022 |
30.6.2022 |
31.12.2022 |
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in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
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1 |
Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1 |
19 850 198 |
19 354 598 |
1 588 016 |
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2 |
davon mit Standardansatz (SA) bestimmt 1 |
19 850 198 |
19 354 598 |
1 588 016 |
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6 |
Gegenparteikreditrisiko (CCR) |
1 041 667 |
1 672 448 |
83 333 |
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7 |
davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) |
564 138 |
831 214 |
45 131 |
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9 |
davon andere (CCR) 2 |
477 529 |
841 235 |
38 202 |
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10 |
Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) |
430 100 |
552 267 |
34 409 |
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15 |
Abwicklungsrisiko |
48 558 |
– |
3 885 |
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20 |
Marktrisiko |
1 044 666 |
731 841 |
83 573 |
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21 |
davon mit Standardansatz bestimmt |
192 425 |
240 057 |
15 394 |
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22 |
davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt |
852 241 |
491 784 |
68 179 |
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24 |
Operationelles Risiko |
1 077 433 |
1 080 681 |
86 194 |
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27 |
Total |
23 492 624 |
23 391 835 |
1 879 410 |
1 Inklusive nicht gegenparteibezogener Risiken.
2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) werden nach dem umfassenden Ansatz (FINMA-RS 2017/7, Rz 191 - 278) berechnet.