In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio, LCR und NSFR der letzten Perioden tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
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a |
c |
e |
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31.12.2023 |
30.6.2023 |
31.12.2022 1 |
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Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF) |
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1 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
4 312 199 |
4 151 085 |
4 150 939 |
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1a |
Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 312 199 |
4 151 085 |
4 150 939 |
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2 |
Kernkapital (T1) |
4 447 122 |
4 289 826 |
4 288 120 |
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2a |
Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 447 122 |
4 289 826 |
4 288 120 |
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3 |
Gesamtkapital |
4 528 979 |
4 370 904 |
4 369 142 |
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3a |
Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 528 979 |
4 370 904 |
4 369 142 |
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Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF) |
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4 |
RWA |
24 240 222 |
23 769 921 |
23 492 305 |
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4a |
Mindesteigenmittel |
1 939 218 |
1 901 594 |
1 879 384 |
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Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) |
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5 |
CET1-Quote (%) |
17,8 |
17,5 |
17,7 |
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5a |
CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,8 |
17,5 |
17,7 |
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6 |
Kernkapitalquote (%) |
18,3 |
18,0 |
18,3 |
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6a |
Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,3 |
18,0 |
18,3 |
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7 |
Gesamtkapitalquote (%) |
18,7 |
18,4 |
18,6 |
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7a |
Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,7 |
18,4 |
18,6 |
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CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) |
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8 |
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (%) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
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11 |
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
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12 |
Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) |
10,7 |
10,4 |
10,6 |
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Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) |
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12a |
Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
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12b |
Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) 2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
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12c |
CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
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12d |
T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
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12e |
Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
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Basel III Leverage Ratio |
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13 |
Gesamtengagement (in 1000 CHF) |
61 408 162 |
62 846 563 |
62 171 406 |
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14 |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) |
7,2 |
6,8 |
6,9 |
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14a |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
7,2 |
6,8 |
6,9 |
1 Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Anpassung der Vorjahreswerte (Restatement).
2 Der antizyklische Kapitalpuffer wurde vom Bundesrat am 26. Januar 2022 mit Wirkung ab 30. September 2022 reaktiviert. Auf risikogewichtete Positionen, die mit einer inländischen Wohnliegenschaft grundpfandgesichert sind, müssen zusätzlich 2,5 % Eigenmittel gehalten werden.
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a |
b |
c |
d |
e |
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31.12.2023 |
30.9.2023 |
30.6.2023 |
31.3.2023 |
31.12.2022 |
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Liquiditätsquote (LCR) |
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15 |
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven |
in 1000 CHF |
7 699 771 |
8 309 272 |
9 213 218 |
8 906 360 |
10 014 560 |
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16 |
Nenner der LCR: Total des Nettomittel- abflusses |
in 1000 CHF |
5 501 150 |
5 364 253 |
5 518 551 |
5 397 757 |
6 482 367 |
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17 |
Liquiditätsquote, LCR |
in % |
140,0 |
154,9 |
166,9 |
165,0 |
154,5 |
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Finanzierungsquote (NSFR) |
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18 |
Verfügbare stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
37 212 445 |
37 812 665 |
37 888 135 |
38 409 362 |
38 039 260 |
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19 |
Erforderliche stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
30 238 486 |
30 844 541 |
30 201 194 |
29 993 478 |
31 073 957 |
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20 |
Finanzierungsquote, NSFR |
in % |
123,1 |
122,6 |
125,5 |
128,1 |
122,4 |
OVA: Risikomanagementansatz der Bank
Wir verweisen auf die «Erläuterungen zum Risikomanagement» im publizierten Geschäftsbericht 2023 der Basler Kantonalbank.
OV1: Überblick über die risikogewichteten Positionen
In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigen Berechnungsansatzes zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8 % der risikogewichteten Aktiven.
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a |
b |
c |
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RWA |
RWA |
Mindesteigen- mittel |
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31.12.2023 |
30.6.2023 |
31.12.2023 |
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in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
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1 |
Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1 |
20 583 999 |
20 449 041 |
1 646 720 |
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2 |
davon mit Standardansatz (SA) bestimmt 1 |
20 583 999 |
20 449 041 |
1 646 720 |
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6 |
Gegenparteikreditrisiko (CCR) |
1 106 782 |
1 055 319 |
88 543 |
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7 |
davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) |
583 759 |
541 300 |
46 701 |
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9 |
davon andere (CCR) 2 |
523 023 |
512 019 |
41 842 |
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10 |
Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) |
524 894 |
432 819 |
41 991 |
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15 |
Abwicklungsrisiko |
15 560 |
22 843 |
1 245 |
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20 |
Marktrisiko |
849 810 |
667 828 |
67 985 |
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21 |
davon mit Standardansatz bestimmt |
205 964 |
195 013 |
16 477 |
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22 |
davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt |
643 846 |
472 815 |
51 508 |
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24 |
Operationelles Risiko |
1 159 176 |
1 142 071 |
92 734 |
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27 |
Total |
24 240 222 |
23 769 921 |
1 939 218 |
1 Inklusive nicht gegenparteibezogener Risiken.
2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) werden nach dem umfassenden Ansatz (FINMA-RS 2017/7 «Kreditrisiken – Banken», Rz 191 - 278) berechnet.