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Zusammensetzung des Kapitals

CC1: Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel

a): Zusammensetzung des regulatorischen Kapitals

 

Beträge in 1000 CHF

Referenz 1

 

Hartes Kernkapital (CET1)

 

 

1

Ausgegebenes einbezahltes Gesellschaftskapital, vollständig anrechenbar

304 000

A

2

Gewinnreserven, inkl. Reserven für allgemeine Bankrisiken/Gewinn- bzw Verlustvortrag und Periodengewinn bzw. -verlust 2

3 875 713

B

3

Kapitalreserven und Fremdwährungsumrechnungsreserve (+/–) sowie übrige Reserven

132 486

B

6

Hartes Kernkapital, vor regulatorischen Anpassungen

4 312 199

 

 

Regulatorische Anpassungen bzgl. harten Kernkapitals

 

29

Hartes Kernkapital (net CET1)

4 312 199

 

 

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

 

30

Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, vollständig anrechenbar

215 533

 

31

davon Eigenkapitalinstrumente gemäss Abschluss

50 150

C

32

davon Schuldtitelinstrumente gemäss Abschluss

165 383

D

36

Summe des zusätzlichen Kernkapitals, vor regulatorischen Anpassungen

215 533

 

 

Regulatorische Anpassungen am zusätzlichen Kernkapital

 

37

Netto-Long-Position in eigenen AT1-Instrumenten

–80 611

E

43

Summe der AT1 regulatorischen Anpassungen

–80 611

 

44

Zusätzliches Kernkapital (net AT1)

134 922

 

45

Kernkapital (net tier 1 = net CET1 + net AT1)

4 447 122

 

 

Ergänzungskapital (T2)

 

50

Wertberichtigungen; Rückstellungen und Abschreibungen aus Vorsichtsgründen; Zwangsreserven auf Finanzanlagen

81 858

 

 

Regulatorische Anpassungen am Ergänzungskapital

 

58

Ergänzungskapital (net T2)

81 858

 

59

Regulatorisches Kapital (net T1 + net T2)

4 528 979

 

1 Referenz zu kombinierter Tabelle LI1 und CC2.

2 Vom Periodengewinn von 169,4 Mio. CHF wird der nicht an die Kapitaleigner auszuschüttende Teil von 70,3 Mio. CHF in den Gewinnreserven berücksichtigt.

b): Summe der risikogewichteten Positionen

 

 

Beträge in 1000 CHF

Referenz

60

Summe der risikogewichteten Positionen

24 240 222

 

c): Kapitalquoten nach Basel III

In der folgenden Übersicht werden die unterschiedlichen Kapitalquoten nach den Vorgaben der Eigenmittelverordnung berechnet. Die jeweiligen Quoten ergeben sich aus dem Verhältnis der Kapitalart (bspw. CET1) zur Summe der risikogewichteten Positionen «Tabelle CC1b, Zeile 60». Die Anforderungen an die Quoten werden ebenfalls in der Eigenmittelverordnung definiert und ergeben sich unter anderem aus der Einstufung der BKB als Kategorie-3-Bank. Die Gesamtanforderung des regulatorischen Kapitals setzt sich zusammen aus den Mindesteigenmitteln von 8 % sowie einem Eigenmittelpuffer von 4 % für die Banken der Kategorie 3 gemäss Anhang 8 ERV, zuzüglich des antizyklischen Puffers. Der antizyklische Puffer wurde vom Bundesrat am 27. März 2020 aufgrund der Corona-Krise deaktiviert, bzw. am 26. Januar 2022 mit Wirkung ab 30. September 2022 reaktiviert.

 

 

Nettozahlen (nach Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen) in % der risikogewichteten Positionen

Referenz

61

CET1-Quote (Ziffer 29, in % der risikogewichteten Positionen)

17,8

 

62

T1-Quote (Ziffer 45, in % der risikogewichteten Positionen)

18,3

 

63

Quote bzgl. des regulatorischen Kapitals (Ziffer 59, in % der risikogewichteten Positionen)

18,7

 

64

Institutsspezifische CET1-Pufferanforderungen gemäss Basler Mindeststandards (Eigenmittelpuffer + antizyklischer Puffer gemäss Art. 44a ERV + Eigenmittelpuffer für systemrelevante Banken) (in % der risikogewichteten Positionen)

2,5

 

65

davon Eigenmittelpuffer gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen)

2,5

 

68

Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (in % der risikogewichteten Positionen)

10,7

 

68a

CET1-Gesamtanforderung nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen)

8,8

 

68b

davon antizyklische Puffer nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen)

1,0

 

68c

Verfügbares CET1 (in % der risikogewichteten Positionen)

14,5

 

68d

T1-Gesamtanforderung nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen)

10,6

 

68e

Verfügbares T1 (in % der risikogewichteten Positionen)

16,3

 

68f

Gesamtanforderung regulatorisches Kapital nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen)

13,0

 

68g

Verfügbares regulatorisches Kapital (in % der risikogewichteten Positionen)

18,7

 

 

 

 

 

 

 

Nettozahlen (nach Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen) in 1000 CHF

Referenz

72

Nicht qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich und andere TLAC-Investments

64 763

 

76

Anrechenbare Wertberichtigungen im T2 im Rahmen des SA-BIZ-Ansatzes

81 858

 

77

Obergrenze für die Anrechnung der Wertberichtigungen im SA-BIZ-Ansatz

268 899

 

CCA: Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente

 

 

Dotationskapital

Partizipationsschein

1

Emittent

Basler Kantonalbank

Basler Kantonalbank

2

ISIN

n/a

CH0009236461

3

Auf das Instrument anwendbares Recht

Schweizer Recht

Schweizer Recht

 

Aufsichtsrechtliche Behandlung

Dotationskapital

Partizipationsschein

4

Im Rahmen der Regeln nach den Übergangsbestimmungen von Basel III

Hartes Kernkapital (CET1)

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

5

Im Rahmen der nach Ablauf der Basel III Übergangsbestimmungen geltenden Regeln

Hartes Kernkapital (CET1)

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

6

Anrechenbar auf Einzelstufe, Gruppenstufe, Einzel- und Gruppenstufe

Solo- und Konzernebene

Solo- und Konzernebene

7

Art des Instruments

Sonstige Instrumente

Beteiligungstitel

8

In den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln angerechneter Betrag (in Mio. CHF)

304,00

50,15

9

Nominalwert des Instruments

304 000 in 1000 CHF

5 900 000 Stück je CHF 8.50

10

Buchhalterische Klassifizierung

Gesellschaftskapital

Gesellschaftskapital

11

Ursprüngliches Emissionsdatum

1. Oktober 1899

15. September 1986

12

Mit oder ohne Fälligkeit

Unbegrenzt

Unbegrenzt

13

Ursprüngliches Fälligkeitsdatum

n/a

n/a

14

Emittent kann vorzeitig kündigen, vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigung

Nein

Nein

15

Fakultatives Call-Datum, bedingte Call-Daten (Steuer oder aufsichtsrechtlich) und Rückzahlungsbetrag

n/a

n/a

16

Spätere Call-Daten, sofern anwendbar

n/a

n/a

 

 

Tier 1-Anleihe

Tier 1-Anleihe

1

Emittent

Basler Kantonalbank

Bank Cler AG

2

ISIN

CH0545754696

CH0563348728

3

Auf das Instrument anwendbares Recht

Schweizer Recht

Schweizer Recht

 

Aufsichtsrechtliche Behandlung

Tier 1-Anleihe

Tier 1-Anleihe

4

Im Rahmen der Regeln nach den Übergangsbestimmungen von Basel III

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

5

Im Rahmen der nach Ablauf der Basel III Übergangsbestimmungen geltenden Regeln

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

6

Anrechenbar auf Einzelstufe, Gruppenstufe, Einzel- und Gruppenstufe

Solo- und Konzernebene

Konzernebene

7

Art des Instruments

Hybride Instrumente (Nachrangige Anleihe mit bedingtem Forderungsverzicht)

Hybride Instrumente (Nachrangige Anleihe mit bedingtem Forderungsverzicht)

8

In den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln angerechneter Betrag (in Mio. CHF)

100,00

65,38

9

Nominalwert des Instruments

100 000 in 1000 CHF

90 000 in 1000 CHF

10

Buchhalterische Klassifizierung

Anleihen und Pfandbriefdarlehen

Anleihen und Pfandbriefdarlehen

11

Ursprüngliches Emissionsdatum

17. September 2020

25. November 2020

12

Mit oder ohne Fälligkeit

Unbegrenzt

Unbegrenzt

13

Ursprüngliches Fälligkeitsdatum

n/a

n/a

14

Emittent kann vorzeitig kündigen, vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigung

Ja

Ja

15

Fakultatives Call-Datum, bedingte Call-Daten (Steuer oder aufsichtsrechtlich) und Rückzahlungsbetrag

Erstmals per 17. März 2026 Tilgung der Anleihe als Ganzes

Erstmals per 25. November 2025 Tilgung der Anleihe als Ganzes

16

Spätere Call-Daten, sofern anwendbar

Danach jährlich per 17.3.

Danach jährlich per 25.11.

 

Coupons/Dividenden

Dotationskapital

Partizipationsschein

17

Fixe oder variable Dividende / Coupon

n/a

Variabel

18

Couponsatz und Index, wo anwendbar

n/a

n/a

19

Existenz eines Dividendenstoppers (keine Dividende auf dem Instrument impliziert, keine Dividende auf den normalen Aktien)

n/a

Nein

20

Zins-/Dividendenzahlung vollständig fakultativ, teilweise fakultativ oder verbindlich

Gewinnausschüttung, diskretionär

Dividendenzahlung, diskretionär

21

Existenz eines Step-up oder anderer Anreize zur Rückzahlung

Nein

Nein

22

Nicht kumulativ oder kumulativ

Nicht kumulativ

Nicht kumulativ

23

Wandelbar oder nicht wandelbar

Nicht wandelbar

Nicht wandelbar

30

Forderungsverzicht

Nein

Nein

31

Bei Forderungsverzicht: Auslöser für Verzicht

n/a

n/a

32

Bei Forderungsverzicht: vollständig oder teilweise

n/a

n/a

33

Bei Forderungsverzicht: permanent oder temporär

n/a

n/a

34

Bei temporärem Forderungsverzicht: Beschrieb des Write-Up-Mechanismus

n/a

n/a

34a

Art der Nachrangigkeit

Statutarisch

Statutarisch

35

Position in der Subordinationshierarchie im Liquidationsfall (Angabe der Art des Instruments, das direkt vorrangig zum Instrument in der Gläubigerhierarchie der betroffenen juristischen Einheit ist)

AT1-Instrumente

Nachrangig zu allen anderen nachrangigen Verpflichtungen ausser zu Pari-passu- Instrumenten. Für das Partizipationskapital besteht keine Staatsgarantie

36

Existenz von Charakteristika, die eine vollständige Anerkennung nach den Basel III Regeln verhindern

Nein

Nein

 

Coupons/Dividenden

Tier 1-Anleihe

Tier 1-Anleihe

17

Fixe oder variable Dividende / Coupon

Fest bis zum vorzeitigen Kündigungstermin, danach Neufestsetzung alle fünf Jahre

Fest bis zum vorzeitigen Kündigungstermin, danach Neufestsetzung alle fünf Jahre

18

Couponsatz und Index, wo anwendbar

1,875 % bis zum 17. März 2026, danach Neufestsetzung auf dem relevanten Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) für eine Laufzeit von 5 Jahren (Minimum 0%) plus fünf Aufschlag von 1,875 %

3,000 % bis zum 25. November 2025, danach Neufestsetzung auf dem relevanten Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) für eine Laufzeit von fünf Jahren (Minimum 0%) plus Aufschlag von 3,000 %

19

Existenz eines Dividendenstoppers (keine Dividende auf dem Instrument impliziert, keine Dividende auf den normalen Aktien)

Partiell

Partiell

20

Zins-/Dividendenzahlung vollständig fakultativ, teilweise fakultativ oder verbindlich

Zinszahlung, verbindlich mit bedingtem Forderungsverzicht

Zinszahlung, verbindlich mit bedingtem Forderungsverzicht

21

Existenz eines Step-up oder anderer Anreize zur Rückzahlung

Nein

Nein

22

Nicht kumulativ oder kumulativ

Nicht kumulativ

Nicht kumulativ

23

Wandelbar oder nicht wandelbar

Nicht wandelbar, Forderungsverzicht

Nicht wandelbar, Forderungsverzicht

30

Forderungsverzicht

Ja

Ja

31

Bei Forderungsverzicht: Auslöser für Verzicht

Unterschreitung der harten Kernkapitalquote (CET1- Quote) auf Stufe Stammhaus Basler Kantonalbank von 5,125 % oder bei Feststellung einer drohenden Insolvenz (PONV) durch die FINMA

Unterschreitung der harten Kernkapitalquote (CET1- Quote) auf Stufe Bank Cler AG von 5,125 % oder bei Feststellung einer drohenden Insolvenz (PONV) durch die FINMA

32

Bei Forderungsverzicht: vollständig oder teilweise

Vollständig oder teilweise

Vollständig oder teilweise

33

Bei Forderungsverzicht: permanent oder temporär

Dauerhaft

Dauerhaft

34

Bei temporärem Forderungsverzicht: Beschrieb des Write-Up-Mechanismus

n/a

n/a

34a

Art der Nachrangigkeit

Vertraglich

Vertraglich

35

Position in der Subordinationshierarchie im Liquidationsfall (Angabe der Art des Instruments, das direkt vorrangig zum Instrument in der Gläubigerhierarchie der betroffenen juristischen Einheit ist)

Nachrangig zu allen nicht nachrangigen Forderungen gegenüber der Emittentin und zu anderen nachrangigen Forderungen gegenüber der Emittentin (inklusive Tier 2-Instrumenten), mit Ausnahme von Forderungen gegenüber der Emittentin unter gleichrangigen Instrumenten (inklusive anderer Additional Tier 1-Instrumente); pari passu untereinander sowie mit den Forderungen gegenüber der Emittentin unter gleichrangigen Instrumenten; vorrangig zu Eigenkapital- und gleichartigen Instrumenten der Emittentin

Nachrangig zu allen nicht nachrangigen Forderungen gegenüber der Emittentin und zu anderen nachrangigen Forderungen gegenüber der Emittentin (inklusive Tier 2-Instrumenten), mit Ausnahme von Forderungen gegenüber der Emittentin unter gleichrangigen Instrumenten (inklusive anderer Additional Tier 1-Instrumente); pari passu untereinander sowie mit den Forderungen gegenüber der Emittentin unter gleichrangigen Instrumenten; vorrangig zu Eigenkapital- und gleichartigen Instrumenten der Emittentin

36

Existenz von Charakteristika, die eine vollständige Anerkennung nach den Basel III Regeln verhindern

Nein

Nein