In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio, LCR und NSFR der letzten Perioden tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
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a |
c |
e |
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31.12.2021 |
30.6.2021 |
31.12.2020 |
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Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF) |
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1 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
4 023 088 |
3 894 881 |
3 912 062 |
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1a |
Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 023 088 |
3 894 881 |
3 912 062 |
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2 |
Kernkapital (T1) |
4 151 737 |
4 025 382 |
4 042 062 |
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2a |
Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 151 737 |
4 025 382 |
4 042 062 |
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3 |
Gesamtkapital |
4 231 493 |
4 102 846 |
4 043 283 |
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3a |
Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
4 231 493 |
4 102 846 |
4 043 283 |
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Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF) |
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4 |
RWA |
22 869 581 |
24 203 428 |
23 737 911 |
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4a |
Mindesteigenmittel |
1 829 566 |
1 936 274 |
1 899 033 |
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Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) |
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5 |
CET1-Quote (%) |
17,59 |
16,09 |
16,48 |
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5a |
CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
17,59 |
16,09 |
16,48 |
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6 |
Kernkapitalquote (%) |
18,15 |
16,63 |
17,03 |
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6a |
Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,15 |
16,63 |
17,03 |
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7 |
Gesamtkapitalquote (%) |
18,50 |
16,95 |
17,03 |
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7a |
Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) |
18,50 |
16,95 |
17,03 |
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CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) |
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8 |
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (%) |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
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11 |
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
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12 |
Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) |
10,50 |
8,95 |
9,03 |
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Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) |
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12a |
Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
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12b |
Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) 1 |
– |
– |
– |
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12c |
CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
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12d |
T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
9,60 |
9,60 |
9,60 |
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12e |
Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
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Basel III Leverage Ratio |
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13 |
Gesamtengagement (in 1000 CHF) |
59 937 772 |
62 190 023 |
49 351 993 |
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14 |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) |
6,93 |
6,47 |
8,19 |
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14a |
Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste |
6,93 |
6,47 |
8,19 |
1 Der antizyklische Kapitalpuffer wurde vom Bundesrat am 27.3.2020 aufgrund der Corona-Krise deaktiviert.
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a |
b |
c |
d |
e |
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31.12.2021 |
30.9.2021 |
30.6.2021 |
31.3.2021 |
31.12.2020 |
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Liquiditätsquote (LCR) |
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15 |
Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven |
in 1000 CHF |
10 495 513 |
10 200 927 |
9 978 697 |
9 669 055 |
10 954 850 |
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16 |
Nenner der LCR: Total des Nettomittel- abflusses |
in 1000 CHF |
4 493 534 |
3 654 884 |
5 706 906 |
5 604 037 |
4 755 465 |
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17 |
Liquiditätsquote, LCR |
in % |
233,57 |
279,10 |
174,85 |
172,54 |
230,36 |
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Finanzierungsquote (NSFR) 1 |
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18 |
Verfügbare stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
36 688 415 |
– |
– |
– |
– |
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19 |
Erforderliche stabile Refinanzierung |
in 1000 CHF |
29 207 512 |
– |
– |
– |
– |
|
20 |
Finanzierungsquote, NSFR |
in % |
125,61 |
– |
– |
– |
– |
1 Erstmalige Publikation per 31.12.2021.
OVA: Risikomanagementansatz der Bank
Wir verweisen auf die Erläuterungen zum Risikomanagement im publizierten Geschäftsbericht 2021 der Basler Kantonalbank.
OV1: Überblick über die risikogewichteten Positionen
In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigen Berechnungsansatzes zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8 % der risikogewichteten Aktiven.
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a |
b |
c |
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RWA |
RWA |
Mindesteigen- mittel |
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31.12.2021 |
30.6.2021 |
31.12.2021 |
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in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
in 1000 CHF |
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1 |
Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) 1 |
18 770 909 |
20 009 870 |
1 501 673 |
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2 |
davon mit Standardansatz (SA) bestimmt 1 |
18 770 909 |
20 009 870 |
1 501 673 |
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6 |
Gegenparteikreditrisiko (CCR) |
1 165 502 |
1 193 390 |
93 240 |
|
7 |
davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) |
844 490 |
880 009 |
67 559 |
|
9 |
davon andere (CCR) 2 |
321 012 |
313 381 |
25 681 |
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10 |
Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) |
1 129 412 |
1 207 510 |
90 353 |
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20 |
Marktrisiko |
753 674 |
756 811 |
60 294 |
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21 |
davon mit Standardansatz bestimmt |
154 722 |
99 917 |
12 378 |
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22 |
davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt |
598 952 |
656 894 |
47 916 |
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24 |
Operationelles Risiko |
1 050 085 |
1 035 847 |
84 006 |
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27 |
Total |
22 869 581 |
24 203 428 |
1 829 566 |
1 Inklusive nicht gegenparteibezogener Risiken.
2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) werden nach dem umfassenden Ansatz (FINMA-RS 2017/7, Rz 191 - 278) berechnet.