In der folgenden Übersicht werden die grundlegenden Kennzahlen aus Eigenmitteln, Leverage Ratio, LCR und NSFR der letzten Perioden tabellarisch aufgeführt. Details zu den einzelnen Kennzahlen sind in den weiteren Tabellen dieses Berichts ersichtlich.
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
a | c | e | ||
31.12.2024 | 30.6.2024 | 31.12.2023 | ||
Anrechenbare Eigenmittel (in 1000 CHF) | ||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 4 423 842 | 4 312 352 | 4 312 199 |
1a | Hartes Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste | 4 423 842 | 4 312 352 | 4 312 199 |
2 | Kernkapital (T1) | 4 557 387 | 4 447 683 | 4 447 122 |
2a | Kernkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste | 4 557 387 | 4 447 683 | 4 447 122 |
3 | Gesamtkapital | 4 641 843 | 4 530 903 | 4 528 979 |
3a | Gesamtkapital ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste | 4 641 843 | 4 530 903 | 4 528 979 |
Risikogewichtete Positionen (RWA) (in 1000 CHF) | ||||
4 | RWA | 25 105 560 | 24 977 967 | 24 240 222 |
4a | Mindesteigenmittel | 2 008 445 | 1 998 237 | 1 939 218 |
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||
5 | CET1-Quote (%) | 17,6 | 17,3 | 17,8 |
5a | CET1-Quote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) | 17,6 | 17,3 | 17,8 |
6 | Kernkapitalquote (%) | 18,2 | 17,8 | 18,3 |
6a | Kernkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) | 18,2 | 17,8 | 18,3 |
7 | Gesamtkapitalquote (%) | 18,5 | 18,1 | 18,7 |
7a | Gesamtkapitalquote ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste (%) | 18,5 | 18,1 | 18,7 |
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
12 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen, %) | 10,5 | 10,1 | 10,7 |
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | ||||
12a | Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12c | CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
12d | T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
12e | Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Basel III Leverage Ratio | ||||
13 | Gesamtengagement (in 1000 CHF) | 64 020 284 | 62 140 176 | 61 408 162 |
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
14a | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) ohne Auswirkung von Übergangsbestimmungen für erwartete Verluste | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
1Auf risikogewichtete Positionen, die mit einer inländischen Wohnliegenschaft grundpfandgesichert sind, müssen zusätzlich 2,5 % Eigenmittel gehalten werden.
a | b | c | d | e | |||
31.12.2024 | 30.9.2024 | 30.6.2024 | 31.3.2024 | 31.12.2023 | |||
Liquiditätsquote (LCR) | |||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven | in 1000 CHF | 7 689 079 | 7 496 892 | 9 575 123 | 9 421 960 | 7 699 771 |
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittel- abflusses | in 1000 CHF | 5 807 439 | 5 002 604 | 7 297 703 | 6 948 144 | 5 501 150 |
17 | Liquiditätsquote, LCR | in % | 132,4 | 149,9 | 131,2 | 135,6 | 140,0 |
Finanzierungsquote (NSFR) | |||||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung | in 1000 CHF | 38 684 836 | 38 201 301 | 38 677 242 | 38 858 995 | 37 212 445 |
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung | in 1000 CHF | 30 568 394 | 30 741 084 | 30 169 336 | 30 660 636 | 30 238 486 |
20 | Finanzierungsquote, NSFR | in % | 126,6 | 124,3 | 128,2 | 126,7 | 123,1 |
OVA: Risikomanagementansatz der Bank
Wir verweisen auf die Erläuterungen zum Risikomanagement im publizierten Geschäftsbericht 2024 der Basler Kantonalbank.
OV1: Überblick über die risikogewichteten Positionen
In der folgenden Übersicht werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) einer Risikokategorie inklusive zugehörigen Berechnungsansatzes zugeteilt und die daraus resultierenden zu unterlegenden Mindesteigenmittel berechnet. Die Mindesteigenmittel entsprechen 8 % der risikogewichteten Aktiven.
a | b | c | ||
RWA | RWA | Mindesteigen- mittel | ||
31.12.2024 | 30.6.2024 | 31.12.2024 | ||
in 1000 CHF | in 1000 CHF | in 1000 CHF | ||
1 | Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko])1 | 20 603 429 | 20 935 238 | 1 648 274 |
2 | davon mit Standardansatz (SA) bestimmt1 | 20 603 429 | 20 935 238 | 1 648 274 |
6 | Gegenparteikreditrisiko (CCR) | 1 287 601 | 1 077 845 | 103 008 |
7 | davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) | 678 648 | 569 039 | 54 292 |
9 | davon andere (CCR)2 | 608 953 | 508 806 | 48 716 |
10 | Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) | 697 346 | 564 034 | 55 788 |
14 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Fallback-Ansatz | 9 926 | 9 968 | 794 |
15 | Abwicklungsrisiko | 6 812 | 12 192 | 545 |
20 | Marktrisiko | 1 294 538 | 1 182 222 | 103 563 |
21 | davon mit Standardansatz bestimmt | 236 644 | 252 423 | 18 932 |
22 | davon mit Modellansatz (IMA) bestimmt | 1 057 894 | 929 799 | 84 632 |
24 | Operationelles Risiko | 1 205 908 | 1 196 468 | 96 473 |
27 | Total | 25 105 560 | 24 977 967 | 2 008 445 |
1Inklusive nicht gegenparteibezogener Risiken.
2Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) werden nach dem umfassenden Ansatz (FINMA-RS 2017/7 «Kreditrisiken – Banken», Rz 191 - 278) berechnet.